Сравнение EIISX с TBGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).
EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EIISX и TBGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIISX и TBGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 2.70% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.72% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 4.44% | 23.86% | 2.47% | 12.48% | -7.52% | 15.62% | -1.00% | 14.64% | -6.72% | 15.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EIISX показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции EIISX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.81% соответственно.
EIISX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 21.79%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 8.70%
TBGVX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIISX и TBGVX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.
Доходность на риск
EIISX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск
EIISX
TBGVX
Сравнение EIISX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIISX | TBGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.23 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.02 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 7.41 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIISX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.66 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.62 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.73 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между EIISX и TBGVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и TBGVX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности TBGVX в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.10% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
TBGVX Tweedy, Browne International Value Fund | 11.60% | 12.11% | 9.95% | 4.55% | 5.68% | 8.89% | 0.94% | 1.88% | 6.74% | 1.10% | 3.16% | 4.94% |
Просадки
Сравнение просадок EIISX и TBGVX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и TBGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIISX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -50.97% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.56% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -17.71% | -13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -31.18% | -2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -6.57% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -6.09% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.60% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и TBGVX
Parametric International Equity Fund (EIISX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIISX | TBGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.05% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 7.44% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 12.34% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 11.04% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 12.65% | +2.73% |