Сравнение EIISX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности EIISX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIISX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 1.67% | 28.86% | 7.31% | 15.85% | -15.68% | 8.76% | 9.96% | 22.12% | -11.62% | 25.72% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EIISX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции EIISX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 8.59% против 10.15% соответственно.
EIISX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 8.59%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIISX и PZRIX
EIISX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
EIISX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
EIISX
PZRIX
Сравнение EIISX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIISX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 2.67 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.39 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.09 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 14.29 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIISX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.67 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EIISX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIISX и PZRIX
Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIISX Parametric International Equity Fund | 13.24% | 13.46% | 10.34% | 3.29% | 4.37% | 4.77% | 1.55% | 3.10% | 3.18% | 2.80% | 1.81% | 2.59% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIISX и PZRIX
Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIISX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -43.53% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -10.68% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.33% | -30.85% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -43.53% | +10.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -5.20% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -9.00% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.45% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIISX и PZRIX
Parametric International Equity Fund (EIISX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) имеют волатильность 5.49% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIISX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.45% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 8.92% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.32% | 14.17% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.85% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 17.02% | -1.64% |