PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIISX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIISX с GSIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric International Equity Fund (EIISX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

EIISX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EIISX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric International Equity Fund (EIISX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIISX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIISX
Parametric International Equity Fund		1.67%28.86%7.31%15.85%-15.68%8.76%9.96%22.12%-11.62%25.50%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, EIISX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 4.76%.

EIISX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.58%
С начала года
1.67%
6 месяцев
4.22%
1 год
20.65%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.59%

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric International Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с EIISX:
EIISX с BROIXEIISX с MDIJXEIISX с DFIVEIISX с KGIIXEIISX с APHIXEIISX с ETGEIISX с PPYPX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий EIISX и GSIMX

EIISX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
EIISX
Parametric International Equity Fund

Доходность на риск

EIISX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIISX
Ранг доходности на риск EIISX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIISX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIISX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric International Equity Fund (EIISX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIISXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.37

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.81

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.88

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.39

7.59

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIISX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIISX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIISX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIISXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между EIISX и GSIMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIISX и GSIMX

Дивидендная доходность EIISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.24%, что больше доходности GSIMX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIISX
Parametric International Equity Fund		13.24%13.46%10.34%3.29%4.37%4.77%1.55%3.10%3.18%2.80%1.81%2.59%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIISX и GSIMX

Максимальная просадка EIISX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIISX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIISXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-28.84%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.75%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-25.37%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-5.23%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-4.85%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.17%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EIISX и GSIMX

Parametric International Equity Fund (EIISX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EIISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIISXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

4.80%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.38%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.48%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

14.43%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.77%

-0.39%