PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGMX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGMX с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGMX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции EIGMX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 4.83% против 11.66% соответственно.

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с XBAL.TOEIGMX с PRPFX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT

Сравнение комиссий EIGMX и ETY

EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

EIGMX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGMX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGMXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.02

0.28

+5.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

0.56

+8.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.08

+1.88

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

0.39

+7.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.24

1.45

+31.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGMX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGMXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

0.28

+5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.58

+1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

0.59

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.38

+1.19

Корреляция

Корреляция между EIGMX и ETY составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGMX и ETY

Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и ETY

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGMXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-53.06%

+43.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-14.40%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-24.06%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-42.46%

+33.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-9.46%

+8.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-7.62%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

3.87%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.89%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGMXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

7.04%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

10.46%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

20.27%

-18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

17.85%

-15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

19.85%

-17.35%