Сравнение EIG с SOYB
EIG (Employers Holdings, Inc.) is a stock, while SOYB (Teucrium Soybean Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Soybean Fund Benchmark. Over the past 10 years, EIG returned 8.01%/yr vs 2.36%/yr for SOYB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIG и SOYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIG показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у SOYB с доходностью 15.92%. За последние 10 лет акции EIG превзошли акции SOYB по среднегодовой доходности: 8.01% против 2.36% соответственно.
EIG
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 10.53%
- С начала года
- 17.23%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 8.01%
SOYB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 4.11%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 15.92%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- -3.62%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам EIG и SOYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIG Employers Holdings, Inc. | 17.23% | -13.32% | 33.36% | -6.10% | 12.57% | 31.88% | -20.54% | 1.59% | -3.67% | 13.72% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 15.92% | 1.77% | -20.48% | -5.23% | 25.27% | 16.85% | 22.99% | -2.16% | -9.51% | -6.38% |
Correlation
The correlation between EIG and SOYB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIG vs. SOYB — Ранг доходности на риск
EIG
SOYB
Сравнение EIG c SOYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Employers Holdings, Inc. (EIG) и Teucrium Soybean Fund (SOYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIG | SOYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.93 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 5.04 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIG и SOYB
Максимальная просадка EIG за все время составила -63.87%, что больше максимальной просадки SOYB в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIG и SOYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIG | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -53.76% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -8.78% | -13.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.29% | -31.01% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.29% | -31.01% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -33.93% | -9.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -13.54% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -25.68% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.14% | 3.36% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIG и SOYB
Employers Holdings, Inc. (EIG) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Teucrium Soybean Fund (SOYB) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что EIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIG | SOYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 4.63% | +3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 9.45% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.38% | 12.99% | +13.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 17.11% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 16.76% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIG и SOYB
Дивидендная доходность EIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как SOYB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIG Employers Holdings, Inc. | 2.61% | 2.92% | 2.30% | 2.79% | 7.60% | 2.42% | 3.11% | 2.11% | 1.91% | 1.35% | 0.91% | 0.88% |
SOYB Teucrium Soybean Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIG and SOYB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIG has higher volatility (8.34%) compared to SOYB (4.63%). In terms of maximum drawdown, EIG dropped -63.87% vs SOYB's -53.76%.
SOYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIG и SOYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор