PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIG с XLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIG с XLU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Employers Holdings, Inc. (EIG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).

XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EIG и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Employers Holdings, Inc. (EIG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIG и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIG
Employers Holdings, Inc.		-1.91%-13.32%33.36%-6.10%12.57%31.88%-20.54%1.59%-3.67%13.72%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		9.31%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, EIG показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции EIG уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.89% соответственно.

EIG

1 день
2.66%
1 месяц
1.23%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.27%
1 год
-15.16%
3 года*
2.95%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.17%

XLU

1 день
0.50%
1 месяц
-0.86%
С начала года
9.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.02%
3 года*
14.75%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Employers Holdings, Inc.

Utilities Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EIG:
EIG с SCHDEIG с XLFEIG с VOO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

EIG vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIG
Ранг доходности на риск EIG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIG c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Employers Holdings, Inc. (EIG) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGXLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

1.27

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

1.73

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.24

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

2.24

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

5.38

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIG vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIG на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа XLU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIG и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

1.27

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.64

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.52

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.41

-0.22

Корреляция

Корреляция между EIG и XLU составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIG и XLU

Дивидендная доходность EIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности XLU в 2.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIG
Employers Holdings, Inc.		3.05%2.92%2.30%2.79%7.60%2.42%3.11%2.11%1.91%1.35%0.91%0.88%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.57%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Просадки

Сравнение просадок EIG и XLU

Максимальная просадка EIG за все время составила -63.87%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIG и XLU.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.87%

-51.98%

-11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.72%

-9.18%

-19.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.29%

-25.26%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-36.07%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.72%

-2.23%

-16.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-10.26%

-7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.07%

3.82%

+11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EIG и XLU

Employers Holdings, Inc. (EIG) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.10%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.92%

10.33%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

15.80%

+10.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

17.17%

+6.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.73%

19.20%

+7.53%