Сравнение EIG с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Employers Holdings, Inc. (EIG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIG или SCHD.
Основные характеристики
| EIG | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.65% | 3.43% |
| Дох-ть за 1 год | 9.02% | 12.26% |
| Дох-ть за 3 года | 7.56% | 4.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.06% | 11.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.12% | 11.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.89 |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 11.77% |
| Макс. просадка | -63.93% | -33.37% |
| Current Drawdown | -2.56% | -3.10% |
Корреляция
Корреляция между EIG и SCHD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIG и SCHD
С начала года, EIG показывает доходность 14.65%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIG имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции SCHD немного впереди с 11.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIG c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Employers Holdings, Inc. (EIG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIG и SCHD
Дивидендная доходность EIG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIG Employers Holdings, Inc. | 2.49% | 2.79% | 7.57% | 2.42% | 3.11% | 2.11% | 1.91% | 1.28% | 0.86% | 0.84% | 0.97% | 0.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок EIG и SCHD
Максимальная просадка EIG за все время составила -63.93%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIG и SCHD
Employers Holdings, Inc. (EIG) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что EIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.