Сравнение EIFVX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFVX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | -0.14% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 23.49% | -9.76% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 10.83% против 9.24% соответственно.
EIFVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.83%
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFVX и NEIMX
EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
EIFVX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
EIFVX
NEIMX
Сравнение EIFVX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFVX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.65 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.32 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.38 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.49 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 12.55 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.65 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.02 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.02 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.03 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между EIFVX и NEIMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и NEIMX
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 5.59% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и NEIMX
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -92.94% | +52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.78% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -92.94% | +75.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -92.94% | +52.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -90.08% | +82.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -9.92% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.14% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и NEIMX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFVX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.05% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.52% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 15.65% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 576.30% | -560.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 407.62% | -389.60% |