Сравнение EIF.TO с HCAL.TO
EIF.TO (Exchange Income Corporation) is a stock, while HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Over the past 5 years, EIF.TO returned 31.56%/yr vs 24.59%/yr for HCAL.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EIF.TO и HCAL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIF.TO показывает доходность 57.10%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 40.78%.
EIF.TO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- 37.94%
- С начала года
- 57.10%
- 1 год
- 99.93%
- 3 года*
- 39.96%
- 5 лет*
- 31.56%
- 10 лет*
- 20.60%
- Всё время*
- 21.58%
HCAL.TO
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 38.42%
- С начала года
- 40.78%
- 1 год
- 86.98%
- 3 года*
- 43.08%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.99%
Сравнение доходности по годам EIF.TO и HCAL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIF.TO Exchange Income Corporation | 57.10% | 45.29% | 37.59% | -9.76% | 31.82% | 21.59% | 21.05% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 40.78% | 54.09% | 29.04% | 11.73% | -17.54% | 50.25% | 16.92% |
Correlation
The correlation between EIF.TO and HCAL.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIF.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск
EIF.TO
HCAL.TO
Сравнение EIF.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIF.TO | HCAL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.87 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | 8.21 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.00 | 35.33 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIF.TO и HCAL.TO
Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и HCAL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIF.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.18% | -35.05% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -10.65% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.24% | -18.77% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -35.05% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -3.87% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -9.43% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.47% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIF.TO и HCAL.TO
Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIF.TO | HCAL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.23% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.20% | 15.02% | +6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.15% | 17.09% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 17.31% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.77% | 17.05% | +15.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIF.TO и HCAL.TO
Дивидендная доходность EIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIF.TO Exchange Income Corporation | 2.14% | 3.25% | 4.49% | 5.63% | 4.58% | 5.41% | 6.22% | 4.98% | 7.70% | 5.89% | 4.78% | 6.37% |
HCAL.TO Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF | 3.09% | 4.20% | 6.12% | 7.37% | 7.46% | 4.27% | 2.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIF.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EIF.TO и HCAL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор