PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с SHMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с SHMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. SHMDX управляется Stone Harbor. Фонд был запущен 15 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и SHMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и SHMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		-0.93%15.13%8.90%14.81%-19.74%-2.52%7.06%15.20%-7.86%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у SHMDX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции SHMDX по среднегодовой доходности: 7.72% против 4.22% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

SHMDX

1 день
0.52%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
2.75%
1 год
11.12%
3 года*
11.67%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с SITEXEIDOX с AGEPXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с SHMDX:
SHMDX с NUKZSHMDX с SHCDXSHMDX с AMAPXSHMDX с DBLEXSHMDX с EELDXSHMDX с GMOQXSHMDX с PYELX

Сравнение комиссий EIDOX и SHMDX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SHMDX в 0.73%.

EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt

Доходность на риск

EIDOX vs. SHMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SHMDX
Ранг доходности на риск SHMDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHMDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHMDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHMDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHMDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c SHMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXSHMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

2.21

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

3.08

+2.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.48

+0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.42

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

10.17

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. SHMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа SHMDX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и SHMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXSHMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

2.21

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.46

+1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.56

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.50

+1.15

Корреляция

Корреляция между EIDOX и SHMDX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и SHMDX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности SHMDX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
SHMDX
Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt		6.31%6.21%6.73%8.10%10.70%4.78%5.24%5.51%6.80%6.12%6.72%6.65%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и SHMDX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки SHMDX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и SHMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXSHMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-35.83%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-4.59%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-31.98%

+14.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-31.98%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-3.83%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.99%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.12%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и SHMDX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt (SHMDX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXSHMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.13%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

3.13%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

5.25%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

6.87%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

7.58%

-2.82%