PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с PFUMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с PFUMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. PFUMX управляется Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и PFUMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и PFUMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.85%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		-1.15%16.05%7.41%11.21%-9.30%-2.99%7.84%14.75%-1.61%11.00%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у PFUMX с доходностью -1.15%.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

PFUMX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.05%
1 год
11.37%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с PFUMX:
PFUMX с DLENXPFUMX с DBLEXPFUMX с EADOXPFUMX с DEDIXPFUMX с EELDXPFUMX с CMNWXPFUMX с PBCKX

Сравнение комиссий EIDOX и PFUMX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии PFUMX в 0.84%.

PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. PFUMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PFUMX
Ранг доходности на риск PFUMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFUMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFUMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFUMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFUMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c PFUMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXPFUMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

2.57

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

3.49

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.58

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.58

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

11.59

+5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. PFUMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа PFUMX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и PFUMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXPFUMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

2.57

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.83

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.15

+0.50

Корреляция

Корреляция между EIDOX и PFUMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и PFUMX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности PFUMX в 5.47%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%
PFUMX
Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund		5.47%5.89%7.26%6.43%7.99%2.98%4.29%5.43%3.84%7.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и PFUMX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки PFUMX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и PFUMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXPFUMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-21.27%

+2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-4.45%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-21.27%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-4.45%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-3.32%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.99%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и PFUMX

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Principal Finisterre Emerging Markets Total Return Bond Fund (PFUMX) имеют волатильность 1.78% и 1.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXPFUMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

1.85%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.93%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

4.54%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

5.13%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

4.73%

+0.03%