Сравнение EIDOX с AXSIX
EIDOX (Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I) and AXSIX (Axonic Strategic Income Fund) are both mutual funds - EIDOX is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index, while AXSIX is a Multisector Bonds fund managed by Axonic. Over the past 5 years, EIDOX returned 8.53%/yr vs 3.73%/yr for AXSIX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. EIDOX charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for AXSIX.
Доходность
Сравнение доходности EIDOX и AXSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIDOX показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у AXSIX с доходностью 2.31%.
EIDOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 8.32%
- 1 год
- 18.05%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 7.81%
AXSIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIDOX и AXSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 8.32% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 1.52% | 7.39% |
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 2.31% | 6.71% | 8.30% | 7.54% | -6.81% | 5.91% | -0.16% |
Correlation
The correlation between EIDOX and AXSIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г. | 0.10 |
The correlation between EIDOX and AXSIX shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIDOX vs. AXSIX — Ранг доходности на риск
EIDOX
AXSIX
Сравнение EIDOX c AXSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIDOX | AXSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.40 | 1.63 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 4.58 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.45 | 17.22 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIDOX и AXSIX
Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и AXSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIDOX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -12.55% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -1.22% | -2.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.97% | -1.22% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -6.87% | -10.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -1.93% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.32% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDOX и AXSIX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIDOX | AXSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.62% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 1.66% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 2.37% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 2.20% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.68% | +1.03% |
Сравнение комиссий EIDOX и AXSIX
EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AXSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDOX и AXSIX
Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.63%, что больше доходности AXSIX в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXSIX Axonic Strategic Income Fund | 6.02% | 6.39% | 6.52% | 6.24% | 3.89% | 6.70% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 10.63% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% |
Часто задаваемые вопросы
EIDOX and AXSIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIDOX has higher volatility (0.83%) compared to AXSIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, EIDOX dropped -19.06% vs AXSIX's -12.55%.
EIDOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.29 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIDOX и AXSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор