PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDO с LYXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDO с LYXI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE).

EIDO и LYXI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. LYXI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Indonesia. Фонд был запущен 4 июл. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIDO и LYXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDO и LYXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		-16.90%4.90%-13.02%2.56%-0.16%-0.60%-7.13%5.30%-10.88%19.40%
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc		-18.96%-1.09%-13.72%4.88%3.33%1.44%-7.71%9.25%-10.67%22.84%
Разные валюты инструментов

EIDO торгуется в USD, в то время как LYXI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYXI.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -16.90%, что значительно выше, чем у LYXI.DE с доходностью -18.93%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям LYXI.DE по среднегодовой доходности: -1.86% против -1.30% соответственно.

EIDO

1 день
-1.52%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-16.90%
6 месяцев
-10.03%
1 год
-1.35%
3 года*
-9.83%
5 лет*
-3.79%
10 лет*
-1.86%

LYXI.DE

1 день
1.80%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-18.93%
6 месяцев
-13.40%
1 год
-10.17%
3 года*
-11.51%
5 лет*
-4.05%
10 лет*
-1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Indonesia ETF

Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с EIDO:
EIDO с IDXEIDO с EWYEIDO с INDAEIDO с ASEAEIDO с EWSEIDO с EWWEIDO с VOO
Часто сравнивают с LYXI.DE:
LYXI.DE с SOXXLYXI.DE с BNKE.LLYXI.DE с VGEJ.DELYXI.DE с 6AQQ.DELYXI.DE с FLXI.DELYXI.DE с FLXK.DELYXI.DE с GOAI.DE

Сравнение комиссий EIDO и LYXI.DE

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LYXI.DE в 0.45%.

EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EIDO vs. LYXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LYXI.DE
Ранг доходности на риск LYXI.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXI.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXI.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXI.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c LYXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOLYXI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-0.44

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

-0.45

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.41

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.12

-1.15

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDO vs. LYXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа LYXI.DE равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и LYXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOLYXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.44

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.19

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

-0.05

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.08

+0.08

Корреляция

Корреляция между EIDO и LYXI.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и LYXI.DE

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, тогда как LYXI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF		4.28%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
LYXI.DE
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIDO и LYXI.DE

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки LYXI.DE в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и LYXI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOLYXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-51.53%

-11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.33%

-26.44%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-43.53%

+5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-51.53%

-7.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.28%

-41.89%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.40%

-15.23%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.98%

10.68%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и LYXI.DE

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc (LYXI.DE) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOLYXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

7.55%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

18.50%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

24.05%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

20.79%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.65%

24.75%

-0.10%