PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EIDO с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EIDO и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIDO показывает доходность -34.87%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.


EIDO

1 день
-4.99%
1 месяц
-17.26%
С начала года
-34.87%
6 месяцев
-34.69%
1 год
-31.45%
3 года*
-16.90%
5 лет*
-8.84%
10 лет*
-3.97%

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIDO и IBIC


2026 (YTD)202520242023
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
-34.87%4.90%-13.02%-1.19%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between EIDO and IBIC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.04

The correlation between EIDO and IBIC shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Indonesia ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

EIDO vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EIDO
Ранг доходности на риск EIDO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDO: 00
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDO c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EIDOIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-6.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-11.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

2.24

-1.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

17.27

-18.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.63

67.45

-70.08

EIDO vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDO на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDO и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EIDOIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

5.05

-6.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

3.49

-3.55

Просадки

Сравнение просадок EIDO и IBIC

Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIDOIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.21%

-0.90%

-62.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.63%

-0.26%

-36.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.54%

-0.13%

-55.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.63%

-0.10%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.98%

0.07%

+11.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDO и IBIC

iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIDOIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

0.33%

+7.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

0.67%

+17.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

0.90%

+21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

1.58%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.77%

1.58%

+23.19%

Сравнение комиссий EIDO и IBIC

EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDO и IBIC

Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDO
iShares MSCI Indonesia ETF
5.46%3.56%5.20%2.94%2.53%1.33%1.51%1.78%1.99%1.26%1.16%1.67%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EIDO and IBIC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIDO has higher volatility (7.47%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -31.45% for EIDO. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -31.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.

EIDO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 3.59% for IBIC.

EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIDO и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор