Сравнение EIDO с IBIC
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, EIDO returned -31.45% vs 4.54% for IBIC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -34.87%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
EIDO
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- -17.26%
- С начала года
- -34.87%
- 6 месяцев
- -34.69%
- 1 год
- -31.45%
- 3 года*
- -16.90%
- 5 лет*
- -8.84%
- 10 лет*
- -3.97%
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIDO и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -34.87% | 4.90% | -13.02% | -1.19% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between EIDO and IBIC is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.04 |
The correlation between EIDO and IBIC shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIDO vs. IBIC — Ранг доходности на риск
EIDO
IBIC
Сравнение EIDO c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 2.24 | -1.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 17.27 | -18.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.63 | 67.45 | -70.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 5.05 | -6.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 3.49 | -3.55 |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и IBIC
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIDO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -0.90% | -62.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.63% | -0.26% | -36.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.54% | -0.13% | -55.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.63% | -0.10% | -24.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.98% | 0.07% | +11.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и IBIC
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что EIDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIDO | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 0.33% | +7.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 0.67% | +17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 0.90% | +21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 1.58% | +18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.77% | 1.58% | +23.19% |
Сравнение комиссий EIDO и IBIC
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и IBIC
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.46% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIDO and IBIC have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EIDO has higher volatility (7.47%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -31.45% for EIDO. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -31.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.
EIDO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 3.59% for IBIC.
EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIDO и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор