Сравнение EICIX с SHXPX
EICIX (EIC Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EICIX charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности EICIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EICIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 11.42%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EICIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 0.16% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between EICIX and SHXPX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EICIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
EICIX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EICIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EICIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EICIX и SHXPX
Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EICIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -0.13% | -34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | 0.00% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -0.01% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EICIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EICIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.71% | 1.41% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 1.41% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 1.41% | +14.88% |
Сравнение комиссий EICIX и SHXPX
EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICIX и SHXPX
Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 8.63% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EICIX and SHXPX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EICIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор