Сравнение EICIX с SHXPX
EICIX (EIC Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. EICIX charges 0.95%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности EICIX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EICIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.10%
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EICIX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EICIX EIC Value Fund | -0.59% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between EICIX and SHXPX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EICIX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
EICIX
SHXPX
Сравнение EICIX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EICIX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EICIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 23.86 | -23.19 |
Просадки
Сравнение просадок EICIX и SHXPX
Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EICIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | 0.00% | -34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | 0.00% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | 0.00% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EICIX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EICIX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 2.38% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 2.38% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 2.38% | +13.89% |
Сравнение комиссий EICIX и SHXPX
EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICIX и SHXPX
Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 8.66% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EICIX and SHXPX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EICIX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор