PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и AVERX

2026 (YTD)2025
EICIX
EIC Value Fund		3.07%11.63%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWV
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с VEIPX

Сравнение комиссий EICIX и AVERX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
EICIX
EIC Value Fund

Доходность на риск

EICIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.17

-0.50

Корреляция

Корреляция между EICIX и AVERX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и AVERX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и AVERX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-11.33%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-6.66%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-5.39%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

19.13%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

19.13%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

19.13%

-2.88%