Сравнение EICIX с AVERX
EICIX (EIC Value Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, EICIX returned 16.21% vs 23.19% for AVERX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EICIX charges 0.95%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.
Доходность
Сравнение доходности EICIX и AVERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EICIX показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 18.65%.
EICIX
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 3.63%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 10.06%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.54%
AVERX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.59%
- С начала года
- 18.65%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EICIX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EICIX EIC Value Fund | 10.06% | 9.81% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 18.65% | 0.37% |
Correlation
The correlation between EICIX and AVERX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EICIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
EICIX
AVERX
Сравнение EICIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EICIX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.74 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.38 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EICIX и AVERX
Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки AVERX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и AVERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EICIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -13.39% | -20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -13.39% | +4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -7.69% | +7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.40% | -6.11% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 5.31% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EICIX и AVERX
Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 5.20%, в то время как у Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EICIX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.80% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 14.64% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 19.84% | -7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.95% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 18.95% | -2.66% |
Сравнение комиссий EICIX и AVERX
EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EICIX и AVERX
Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EICIX EIC Value Fund | 8.13% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
Часто задаваемые вопросы
EICIX and AVERX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVERX has higher volatility (5.80%) compared to EICIX (5.20%). In terms of maximum drawdown, EICIX dropped -34.26% vs AVERX's -13.39%.
EICIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EICIX и AVERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор