PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICHERMOT.NS с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICHERMOT.NS с SVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EICHERMOT.NS (Eicher Motors Limited) is a stock, while SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) is Volatility fund actively managed by Simplify. Over the past 5 years, EICHERMOT.NS returned 22.13%/yr vs 12.24%/yr for SVOL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EICHERMOT.NS и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Eicher Motors Limited (EICHERMOT.NS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EICHERMOT.NS торгуется в INR, в то время как SVOL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVOL были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EICHERMOT.NS показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 4.27%.

EICHERMOT.NS

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.36%
1 год
35.67%
3 года*
26.08%
5 лет*
22.13%
10 лет*
14.92%

SVOL

1 день
-2.84%
1 месяц
2.38%
С начала года
4.27%
6 месяцев
6.09%
1 год
23.68%
3 года*
10.93%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICHERMOT.NS и SVOL

2026 (YTD)20252024202320222021
EICHERMOT.NS
Eicher Motors Limited		-2.77%53.62%17.66%29.79%25.36%6.17%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		4.27%7.31%10.01%23.73%7.10%13.52%

Correlation

The correlation between EICHERMOT.NS and SVOL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2021 г.

0.03

The correlation between EICHERMOT.NS and SVOL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eicher Motors Limited

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с EICHERMOT.NS:
EICHERMOT.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

EICHERMOT.NS vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICHERMOT.NS
Ранг доходности на риск EICHERMOT.NS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICHERMOT.NS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICHERMOT.NS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICHERMOT.NS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICHERMOT.NS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICHERMOT.NS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICHERMOT.NS c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eicher Motors Limited (EICHERMOT.NS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICHERMOT.NSSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.14

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
1.66

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.13

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

5.27

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICHERMOT.NS vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICHERMOT.NS на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVOL равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICHERMOT.NS и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICHERMOT.NSSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.14

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.61

+0.09

Просадки

Сравнение просадок EICHERMOT.NS и SVOL

Максимальная просадка EICHERMOT.NS за все время составила -78.55%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICHERMOT.NS и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICHERMOT.NSSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.55%

-33.90%

-44.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-11.15%

-8.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.58%

-33.90%

+14.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-33.90%

+7.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.19%

-2.84%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-3.61%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

4.51%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EICHERMOT.NS и SVOL

Eicher Motors Limited (EICHERMOT.NS) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что EICHERMOT.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICHERMOT.NSSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.10%

3.78%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

10.32%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

20.95%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.32%

21.54%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

21.46%

+9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICHERMOT.NS и SVOL

Дивидендная доходность EICHERMOT.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SVOL в 22.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICHERMOT.NS
Eicher Motors Limited		0.98%0.96%1.06%0.89%0.65%0.66%0.49%0.56%0.47%0.33%0.46%0.30%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.31%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EICHERMOT.NS and SVOL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICHERMOT.NS и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор