Сравнение EIBAX с ETY
EIBAX (Eaton Vance Total Return Bond Fund) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - EIBAX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EIBAX returned 3.57%/yr vs 12.63%/yr for ETY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EIBAX charges 0.49%/yr vs 1.06%/yr for ETY.
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и ETY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции EIBAX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 3.57% против 12.63% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 3.57%
ETY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -5.11%
- 6 месяцев
- -4.80%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам EIBAX и ETY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 0.80% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | -5.11% | 11.02% | 33.11% | 21.83% | -21.21% | 32.61% | 7.27% | 33.68% | -8.96% | 28.72% |
Correlation
The correlation between EIBAX and ETY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | -0.03 |
The correlation between EIBAX and ETY shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIBAX vs. ETY — Ранг доходности на риск
EIBAX
ETY
Сравнение EIBAX c ETY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIBAX | ETY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.08 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | -0.30 | +5.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и ETY
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и ETY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIBAX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -53.06% | +35.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -14.40% | +11.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.65% | -21.28% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -24.06% | +7.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -42.46% | +25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -7.20% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -7.58% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 3.89% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и ETY
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) составляет 1.31%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIBAX | ETY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 4.20% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | 10.84% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 13.40% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 17.95% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 19.91% | -15.21% |
Сравнение комиссий EIBAX и ETY
EIBAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и ETY
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности ETY в 8.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 5.12% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
ETY Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund | 8.52% | 7.76% | 7.59% | 7.92% | 10.04% | 7.01% | 8.26% | 8.08% | 9.92% | 8.30% | 9.77% | 9.03% |
Часто задаваемые вопросы
EIBAX and ETY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETY has higher volatility (4.20%) compared to EIBAX (1.31%). In terms of maximum drawdown, EIBAX dropped -17.20% vs ETY's -53.06%.
EIBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIBAX и ETY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор