PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIB3.DE с IBCA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIB3.DE с IBCA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE).

EIB3.DE и IBCA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIB3.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Select 1-3. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. IBCA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Bond 1-3. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EIB3.DE и IBCA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIB3.DE и IBCA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		-0.30%2.14%3.03%3.39%-4.93%-0.76%-0.13%-0.51%
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		-0.26%2.31%3.05%3.50%-4.26%-0.84%-0.15%-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, EIB3.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у IBCA.DE с доходностью -0.26%.

EIB3.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
-0.03%
1 год
1.09%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.51%
10 лет*
—

IBCA.DE

1 день
0.15%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.18%
1 год
1.22%
3 года*
2.61%
5 лет*
0.70%
10 лет*
0.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с EIB3.DE:
EIB3.DE с XEON.DEEIB3.DE с SYBB.DEEIB3.DE с VGOV.DEEIB3.DE с PRAR.DEEIB3.DE с LYXA.DEEIB3.DE с XZEB.DEEIB3.DE с EUNH.DE
Часто сравнивают с IBCA.DE:
IBCA.DE с GSYIBCA.DE с LYQ2.DEIBCA.DE с MTDD.DEIBCA.DE с JE13.DEIBCA.DE с EL4S.DEIBCA.DE с EXHB.DEIBCA.DE с XYP1.DE

Сравнение комиссий EIB3.DE и IBCA.DE

EIB3.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBCA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EIB3.DE vs. IBCA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIB3.DE
Ранг доходности на риск EIB3.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIB3.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIB3.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIB3.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIB3.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIB3.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IBCA.DE
Ранг доходности на риск IBCA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCA.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCA.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCA.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIB3.DE c IBCA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIB3.DEIBCA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.11

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.50

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.11

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.71

5.13

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIB3.DE vs. IBCA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIB3.DE на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IBCA.DE равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIB3.DE и IBCA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIB3.DEIBCA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.11

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.46

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.24

-0.10

Корреляция

Корреляция между EIB3.DE и IBCA.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIB3.DE и IBCA.DE

Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности IBCA.DE в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIB3.DE
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist		2.42%2.51%2.80%2.24%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCA.DE
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)		2.19%2.45%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.29%

Просадки

Сравнение просадок EIB3.DE и IBCA.DE

Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки IBCA.DE в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и IBCA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EIB3.DEIBCA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.78%

-8.31%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.14%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.93%

-5.24%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.87%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-1.03%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.25%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EIB3.DE и IBCA.DE

Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 0.71%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBCA.DE) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIB3.DEIBCA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.77%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

0.89%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

1.10%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

1.50%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.79%

3.80%

-2.01%