Сравнение EIB3.DE с SYBB.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE).
EIB3.DE и SYBB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIB3.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Government Select 1-3. Фонд был запущен 28 авг. 2019 г.. SYBB.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Treasury Bond. Фонд был запущен 23 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIB3.DE и SYBB.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIB3.DE и SYBB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | -0.30% | 2.14% | 3.03% | 3.39% | -4.93% | -0.76% | -0.13% | -0.51% |
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | -0.17% | 0.60% | 1.49% | 6.80% | -18.49% | -3.34% | 4.67% | -3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EIB3.DE показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SYBB.DE с доходностью -0.17%.
EIB3.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
SYBB.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.22%
- 3 года*
- 2.16%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- -0.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIB3.DE и SYBB.DE
И EIB3.DE, и SYBB.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EIB3.DE vs. SYBB.DE — Ранг доходности на риск
EIB3.DE
SYBB.DE
Сравнение EIB3.DE c SYBB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) и SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIB3.DE | SYBB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.42 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.42 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 1.44 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIB3.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.41 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.40 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EIB3.DE и SYBB.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIB3.DE и SYBB.DE
Дивидендная доходность EIB3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SYBB.DE в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIB3.DE Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | 2.42% | 2.51% | 2.80% | 2.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBB.DE SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist | 2.36% | 2.14% | 1.45% | 0.76% | 0.18% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 0.66% | 0.73% | 0.82% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок EIB3.DE и SYBB.DE
Максимальная просадка EIB3.DE за все время составила -6.78%, что меньше максимальной просадки SYBB.DE в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIB3.DE и SYBB.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIB3.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.78% | -22.70% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.38% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.93% | -21.75% | +15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -14.61% | +13.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -5.97% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.99% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIB3.DE и SYBB.DE
Текущая волатильность для Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist (EIB3.DE) составляет 0.71%, в то время как у SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF Dist (SYBB.DE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что EIB3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIB3.DE | SYBB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.91% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.51% | 3.39% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60% | 4.41% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 6.31% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.79% | 5.39% | -3.60% |