PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 9.84% против 9.24% соответственно.

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий EHSTX и NEIMX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

EHSTX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.65

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.32

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.49

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

12.55

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.65

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.02

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.03

+0.48

Корреляция

Корреляция между EHSTX и NEIMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и NEIMX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и NEIMX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-92.94%

+39.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.78%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-92.94%

+76.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-92.94%

+53.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-90.08%

+83.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.92%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.14%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и NEIMX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.05%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

8.52%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.65%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

576.30%

-561.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

407.62%

-390.35%