PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с ETY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. ETY - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-7.42%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 9.84% против 11.66% соответственно.

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

ETY

1 день
0.94%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-8.71%
1 год
5.70%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.29%
10 лет*
11.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с BSTETY с EOS-USDETY с SPYETY с VOOETY с ECAT

Сравнение комиссий EHSTX и ETY

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

EHSTX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXETYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.28

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

0.56

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.39

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

1.45

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ETY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXETYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между EHSTX и ETY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и ETY

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности ETY в 8.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.55%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и ETY

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, примерно равная максимальной просадке ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и ETY.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-53.06%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-14.40%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-24.06%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-42.46%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-9.46%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-7.62%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.87%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и ETY

Текущая волатильность для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) составляет 4.62%, в то время как у Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

7.04%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.46%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

20.27%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

17.85%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.85%

-2.58%