PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с ETY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHSTX с ETY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) and ETY (Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund) are both mutual funds - EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while ETY is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EHSTX returned 11.26%/yr vs 12.63%/yr for ETY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHSTX charges 1.01%/yr vs 1.06%/yr for ETY.

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и ETY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у ETY с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции EHSTX уступали акциям ETY по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.63% соответственно.

EHSTX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
12.37%
6 месяцев
11.21%
1 год
22.07%
3 года*
15.00%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.26%

ETY

1 день
-1.20%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-4.80%
1 год
-1.17%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHSTX и ETY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.37%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		-5.11%11.02%33.11%21.83%-21.21%32.61%7.27%33.68%-8.96%28.72%

Correlation

The correlation between EHSTX and ETY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2006 г.

0.68

The correlation between EHSTX and ETY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX
Часто сравнивают с ETY:
ETY с CIIETY с ADXETY с VOOETY с SPMOETY с EOS-USDETY с SPYETY с BST

Доходность на риск

EHSTX vs. ETY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ETY
Ранг доходности на риск ETY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c ETY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHSTXETYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.09

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
-0.03

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.00

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

-0.08

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

-0.30

+10.67

EHSTX vs. ETY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа ETY равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и ETY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и ETY

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, примерно равная максимальной просадке ETY в -53.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и ETY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHSTXETYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-53.06%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-14.40%

+6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-21.28%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-24.06%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-42.46%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-7.20%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-7.58%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.89%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и ETY

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund (ETY) имеют волатильность 4.23% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHSTXETYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.20%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

10.84%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

13.40%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.77%

17.95%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.91%

-2.64%

Сравнение комиссий EHSTX и ETY

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ETY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и ETY

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности ETY в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.39%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
ETY
Eaton Vance Tax Managed Diversified Equity Income Closed Fund		8.52%7.76%7.59%7.92%10.04%7.01%8.26%8.08%9.92%8.30%9.77%9.03%

Часто задаваемые вопросы

EHSTX and ETY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (4.23%) compared to ETY (4.20%). In terms of maximum drawdown, EHSTX dropped -53.47% vs ETY's -53.06%.

EHSTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHSTX и ETY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор