PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с ETSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с ETSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. ETSIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 23 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и ETSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и ETSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.74%10.88%6.38%8.24%-2.55%1.33%7.52%6.58%-2.68%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у ETSIX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции ETSIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 4.68% соответственно.

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

ETSIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.74%
6 месяцев
3.28%
1 год
9.25%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.74%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с ETSIX:
ETSIX с PDIIXETSIX с PONAXETSIX с VMSAXETSIX с EIMAXETSIX с RFXIXETSIX с ANGLXETSIX с EIAMX

Сравнение комиссий EHSTX и ETSIX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии ETSIX в 1.46%.

ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

EHSTX vs. ETSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ETSIX
Ранг доходности на риск ETSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c ETSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXETSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

3.15

-2.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

4.46

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.71

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

3.88

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

15.29

-10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. ETSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ETSIX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и ETSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXETSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

3.15

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

1.50

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.49

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.33

-0.82

Корреляция

Корреляция между EHSTX и ETSIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и ETSIX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности ETSIX в 7.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
ETSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.09%5.65%6.97%6.93%5.56%4.31%4.19%4.29%3.98%3.70%3.94%4.32%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и ETSIX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки ETSIX в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и ETSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXETSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-12.63%

-40.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-2.43%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-6.34%

-10.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-12.28%

-27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-2.02%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-1.44%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.62%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и ETSIX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ETSIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXETSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

1.20%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

1.92%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

3.00%

+12.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

3.16%

+11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

3.15%

+14.12%