PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с EIRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHSTX с EIRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) and EIRRX (Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund) are both mutual funds - EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance, while EIRRX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, EHSTX returned 10.94%/yr vs 3.81%/yr for EIRRX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. EHSTX charges 1.01%/yr vs 0.64%/yr for EIRRX.

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и EIRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у EIRRX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции EIRRX по среднегодовой доходности: 10.94% против 3.81% соответственно.

EHSTX

1 день
0.10%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.87%
1 год
23.88%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.94%

EIRRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.95%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.67%
10 лет*
3.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHSTX и EIRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.35%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		1.64%4.63%5.65%6.33%-3.08%7.84%5.25%5.60%-0.15%1.94%

Correlation

The correlation between EHSTX and EIRRX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX
Часто сравнивают с EIRRX:
EIRRX с ANGLXEIRRX с CMIEIRRX с CSLEIRRX с DBAEIRRX с BPRIXEIRRX с CATEIRRX с FIPDX

Доходность на риск

EHSTX vs. EIRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EIRRX
Ранг доходности на риск EIRRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRRX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRRX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c EIRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXEIRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.64

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
4.30

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.60

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

19.43

-7.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. EIRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIRRX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и EIRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXEIRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.30

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

1.38

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.12

-0.60

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и EIRRX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки EIRRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и EIRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHSTXEIRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-10.27%

-43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-0.89%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.44%

-1.67%

-14.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-6.22%

-10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-10.27%

-29.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.10%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-1.00%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

0.21%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и EIRRX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund (EIRRX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHSTXEIRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

0.45%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

1.16%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

1.55%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

2.84%

+11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

2.76%

+14.52%

Сравнение комиссий EHSTX и EIRRX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EIRRX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и EIRRX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности EIRRX в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.41%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
EIRRX
Eaton Vance Short Duration Inflation-Protected Income Fund		4.07%3.57%4.08%4.50%5.07%3.54%2.21%2.66%2.91%2.13%2.24%2.05%

Часто задаваемые вопросы

EHSTX and EIRRX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (3.30%) compared to EIRRX (0.45%). In terms of maximum drawdown, EHSTX dropped -53.47% vs EIRRX's -10.27%.

EIRRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHSTX и EIRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор