PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и AVERX

2026 (YTD)2025
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%16.56%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VEIPXAVERX с VOO

Сравнение комиссий EHSTX и AVERX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

EHSTX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.17

-0.66

Корреляция

Корреляция между EHSTX и AVERX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и AVERX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и AVERX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-11.33%

-42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-6.66%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.39%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

19.13%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

19.13%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

19.13%

-1.86%