PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с MARB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с MARB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and MARB (First Trust Merger Arbitrage ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 23.69% vs 6.18% for MARB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. EHLS charges 1.58%/yr vs 2.30%/yr for MARB.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и MARB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у MARB с доходностью 1.26%.

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARB

1 день
0.05%
1 месяц
0.22%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.42%
1 год
6.18%
3 года*
4.29%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и MARB

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		1.26%7.02%2.50%

Correlation

The correlation between EHLS and MARB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.03

Сравнение распределения секторов EHLS и MARB

Секторы
EHLS
MARB

Финансовые услуги

15.6%
15.0%

Промышленность

13.5%
9.1%

Энергетика

13.4%

-

Технологии

12.4%
14.3%

Здравоохранение

9.6%
29.7%

Сырьевые материалы

8.3%

-

Коммунальные услуги

7.9%

-

Недвижимость

5.7%
20.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
15.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Финансовые услуги

EHLS
15.6%
MARB
15.0%

Промышленность

EHLS
13.5%
MARB
9.1%

Энергетика

EHLS
13.4%
MARB

-

Технологии

EHLS
12.4%
MARB
14.3%

Здравоохранение

EHLS
9.6%
MARB
29.7%

Сырьевые материалы

EHLS
8.3%
MARB

-

Коммунальные услуги

EHLS
7.9%
MARB

-

Недвижимость

EHLS
5.7%
MARB
20.0%

Коммуникационные услуги

EHLS
5.0%
MARB
15.2%

Потребительский циклический сектор

EHLS
4.5%
MARB
5.8%

Потребительский защитный сектор

EHLS
4.3%
MARB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

First Trust Merger Arbitrage ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с MARB:
MARB с HMEZXMARB с ARBMARB с QQQMARB с SPYMARB с VOOMARB с EMPBMARB с FFLS

Доходность на риск

EHLS vs. MARB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MARB
Ранг доходности на риск MARB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARB: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c MARB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSMARBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.17

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.80

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.56

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

20.98

-13.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. MARB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MARB равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и MARB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSMARBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.17

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.36

+0.45

Просадки

Сравнение просадок EHLS и MARB

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки MARB в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и MARB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSMARBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-11.99%

-6.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-2.43%

-6.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-3.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.00%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-1.40%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

0.30%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и MARB

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с First Trust Merger Arbitrage ETF (MARB) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MARB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSMARBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

0.47%

+4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

2.18%

+12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

5.31%

+13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

4.27%

+15.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

5.60%

+14.16%

Сравнение комиссий EHLS и MARB

EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии MARB в 2.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и MARB

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM2025202420232022
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%
MARB
First Trust Merger Arbitrage ETF		2.98%3.01%2.11%2.20%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and MARB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to MARB (0.47%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs MARB's -11.99%.

On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs 6.18% for MARB. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, MARB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 2.30% for MARB.

MARB has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: N/A and First Trust. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 2.30% for MARB.

EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и MARB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор