PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHLS с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Even Herd Long Short ETF (EHLS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

EHLS и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EHLS и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHLS и FFLS

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		7.41%6.67%11.57%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.49%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

EHLS

1 день
1.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий EHLS и FFLS

EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

FFLS
The Future Fund Long/Short ETF
EHLS
Even Herd Long Short ETF

Доходность на риск

EHLS vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.09

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.18

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

0.06

+2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

0.16

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.09

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.03

Корреляция

Корреляция между EHLS и FFLS составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и FFLS

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.

TTM20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%

Просадки

Сравнение просадок EHLS и FFLS

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

EHLSFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-11.05%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-11.05%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-9.49%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-2.87%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.22%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и FFLS

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHLSFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

3.13%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

6.29%

+9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

9.26%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

11.19%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

11.19%

+8.81%