Сравнение EHLS с FFLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 13.63% vs -3.85% for FFLS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EHLS charges 1.58%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.16%.

EHLS

1 день: -1.43%

1 месяц: -4.24%

6 месяцев: 1.69%

С начала года: 9.08%

1 год: 13.63%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

FFLS

1 день: -1.45%

1 месяц: 0.15%

6 месяцев: -4.12%

С начала года: -2.16%

1 год: -3.85%

3 года*: 7.69%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и FFLS

	2026 (YTD)	2025	2024
EHLS Even Herd Long Short ETF	9.08%	6.67%	12.31%
FFLS The Future Fund Long/Short ETF	-2.16%	7.49%	5.01%

Correlation

The correlation between EHLS and FFLS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.	0.42

The correlation between EHLS and FFLS shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EHLS и FFLS

Секторы

EHLS

FFLS

Финансовые услуги

14.7%

-7.9%

Промышленность

13.3%

14.5%

Технологии

13.2%

13.8%

Энергетика

10.8%

4.8%

Здравоохранение

9.8%

14.2%

Сырьевые материалы

8.9%

Коммунальные услуги

7.4%

Недвижимость

6.3%

2.5%

Потребительский циклический сектор

5.3%

2.3%

Коммуникационные услуги

5.3%

5.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%

Коммунальные услуги

EHLS

7.4%

1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Even Herd Long Short ETF

Название символа

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с EHLS:

EHLS с ORR EHLS с FTLS EHLS с CLSE EHLS с QLEIX EHLS с VOO EHLS с URTH EHLS с SPY

Часто сравнивают с FFLS:

FFLS с QLEIX FFLS с SPY FFLS с WTIP FFLS с QAI FFLS с VT FFLS с HEFT FFLS с NLSI

Доходность на риск

EHLS vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EHLS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FFLS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	EHLS	FFLS	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.73	-0.39	+1.12
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.07	-0.48	+1.55
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.14	0.94	+0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.51	-0.35	+1.86
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.13	-0.71	+4.83

EHLS vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHLS и FFLS

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и FFLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	EHLS	FFLS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.96%	-11.05%	-7.91%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.06%	-11.05%	+1.99%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	—	-11.05%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.09%	-6.77%	-0.32%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.39%	-3.21%	-1.18%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.31%	5.45%	-2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и FFLS

Even Herd Long Short ETF (EHLS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) имеют волатильность 3.63% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	EHLS	FFLS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.63%	3.75%	-0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.42%	8.24%	+6.18%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.80%	9.93%	+8.87%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.54%	11.40%	+8.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.54%	11.40%	+8.14%

Сравнение комиссий EHLS и FFLS

EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и FFLS

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.

Позиция	TTM	2025	2024
EHLS Even Herd Long Short ETF	0.00%	0.00%	1.03%
FFLS The Future Fund Long/Short ETF	6.72%	6.58%	3.34%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and FFLS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFLS has higher volatility (3.75%) compared to EHLS (3.63%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs FFLS's -11.05%.

On 1-year performance, EHLS leads with 13.63% vs -3.85% for FFLS. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, EHLS has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 13.63% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: N/A and The Future Fund. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 1.75% for FFLS.

EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и FFLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение EHLS с FFLS

Доходность

Сравнение доходности EHLS и FFLS

Доходность по периодам

EHLS

FFLS

Сравнение доходности по годам EHLS и FFLS

Correlation

Сравнение распределения секторов EHLS и FFLS

Секторы

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

EHLS

FFLS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

EHLS vs. FFLS — Ранг доходности на риск

EHLS

FFLS

Сравнение EHLS c FFLS - Риск-скорректированная доходность

EHLS vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Просадки

Сравнение просадок EHLS и FFLS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и FFLS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий EHLS и FFLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и FFLS

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both EHLS and FFLS in my portfolio?

Which is riskier, EHLS or FFLS?

Which ETF is better, EHLS or FFLS?

Which ETF has performed better, EHLS or FFLS?

Which ETF is cheaper, EHLS or FFLS?

Which ETF pays a higher dividend yield, EHLS or FFLS?

What is the main difference between EHLS and FFLS?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для EHLS и FFLS