PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с FFLS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 19.48% vs -3.14% for FFLS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EHLS charges 1.58%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.07%.

EHLS

1 день
-1.53%
1 месяц
-2.70%
С начала года
12.50%
6 месяцев
10.32%
1 год
19.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.33%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.85%
1 год
-3.14%
3 года*
8.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и FFLS

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		12.50%6.67%12.31%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-2.07%7.49%5.01%

Correlation

The correlation between EHLS and FFLS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.41

The correlation between EHLS and FFLS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EHLS и FFLS

Секторы
EHLS
FFLS

Финансовые услуги

14.7%
-7.7%

Промышленность

13.3%
14.8%

Технологии

13.2%
17.7%

Энергетика

10.8%
4.8%

Здравоохранение

9.8%
10.2%

Сырьевые материалы

8.9%

-

Коммунальные услуги

7.4%

-

Недвижимость

6.3%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

5.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.6%

Финансовые услуги

EHLS
14.7%
FFLS
-7.7%

Промышленность

EHLS
13.3%
FFLS
14.8%

Технологии

EHLS
13.2%
FFLS
17.7%

Энергетика

EHLS
10.8%
FFLS
4.8%

Здравоохранение

EHLS
9.8%
FFLS
10.2%

Сырьевые материалы

EHLS
8.9%
FFLS

-

Коммунальные услуги

EHLS
7.4%
FFLS

-

Недвижимость

EHLS
6.3%
FFLS
2.6%

Потребительский циклический сектор

EHLS
5.3%
FFLS
2.3%

Коммуникационные услуги

EHLS
5.3%
FFLS
6.4%

Потребительский защитный сектор

EHLS
5.0%
FFLS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с ORREHLS с CLSEEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с MARBFFLS с QAIFFLS с HEFTFFLS с VT

Доходность на риск

EHLS vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHLSFFLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
-0.33

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
-0.39

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.95

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.29

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

-0.59

+6.79

EHLS vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHLS и FFLS

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и FFLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-11.05%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-11.05%

+1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-6.68%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-3.17%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.31%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и FFLS

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.43%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

7.92%

+6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

9.69%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

11.39%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

11.39%

+8.30%

Сравнение комиссий EHLS и FFLS

EHLS берет комиссию в 1.58%, что меньше комиссии FFLS в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и FFLS

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.

ПозицияTTM20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.72%6.58%3.34%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and FFLS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (4.80%) compared to FFLS (4.43%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs FFLS's -11.05%.

On 1-year performance, EHLS leads with 19.48% vs -3.14% for FFLS. On fees, EHLS is cheaper at 1.58% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 19.48% return vs -3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EHLS is cheaper with a 1.58% expense ratio, compared with 1.75% for FFLS.

FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: N/A and The Future Fund. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 1.75% for FFLS.

EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и FFLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор