Сравнение EHLS с EVNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT).
EHLS и EVNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. EVNT - это активно управляемый фонд от AltShares. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EHLS и EVNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHLS и EVNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 7.41% | 6.67% | 11.57% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 1.73% | 13.72% | 7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 1.73%.
EHLS
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVNT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHLS и EVNT
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии EVNT в 1.30%.
Доходность на риск
EHLS vs. EVNT — Ранг доходности на риск
EHLS
EVNT
Сравнение EHLS c EVNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLS | EVNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.03 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.78 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 11.39 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLS | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.48 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EHLS и EVNT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и EVNT
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
EVNT AltShares Event-Driven ETF | 4.70% | 4.78% | 0.66% | 0.59% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок EHLS и EVNT
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и EVNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHLS | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -13.85% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | -4.84% | -4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.53% | -0.59% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -3.91% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 1.18% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и EVNT
Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHLS | EVNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 2.04% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 6.26% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.22% | 9.97% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 9.39% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 9.39% | +10.61% |