PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с EVNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с EVNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and EVNT (AltShares Event-Driven ETF) are both exchange-traded funds - EHLS is a Long-Short fund actively managed by N/A, while EVNT is a Event Driven fund actively managed by AltShares. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 24.61% vs 11.36% for EVNT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EHLS charges 1.58%/yr vs 1.30%/yr for EVNT.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и EVNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 16.04%, что значительно выше, чем у EVNT с доходностью 3.25%.

EHLS

1 день
0.39%
1 месяц
1.27%
С начала года
16.04%
6 месяцев
15.48%
1 год
24.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EVNT

1 день
0.46%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.20%
1 год
11.36%
3 года*
10.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и EVNT

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		16.04%6.67%11.57%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		3.25%13.72%7.26%

Correlation

The correlation between EHLS and EVNT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов EHLS и EVNT

Секторы
EHLS
EVNT

Финансовые услуги

15.6%
18.3%

Промышленность

13.5%
11.8%

Энергетика

13.4%
3.1%

Технологии

12.4%
29.2%

Здравоохранение

9.6%
14.8%

Сырьевые материалы

8.3%
4.0%

Коммунальные услуги

7.9%
4.0%

Недвижимость

5.7%
2.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.1%

Финансовые услуги

EHLS
15.6%
EVNT
18.3%

Промышленность

EHLS
13.5%
EVNT
11.8%

Энергетика

EHLS
13.4%
EVNT
3.1%

Технологии

EHLS
12.4%
EVNT
29.2%

Здравоохранение

EHLS
9.6%
EVNT
14.8%

Сырьевые материалы

EHLS
8.3%
EVNT
4.0%

Коммунальные услуги

EHLS
7.9%
EVNT
4.0%

Недвижимость

EHLS
5.7%
EVNT
2.8%

Коммуникационные услуги

EHLS
5.0%
EVNT
2.7%

Потребительский циклический сектор

EHLS
4.5%
EVNT
1.0%

Потребительский защитный сектор

EHLS
4.3%
EVNT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

AltShares Event-Driven ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с VOOEHLS с QLEIXEHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с EVNT:
EVNT с ARBEVNT с HDGEVNT с CBYYXEVNT с QQQEVNT с VOOEVNT с SPYEVNT с MOOD

Доходность на риск

EHLS vs. EVNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EVNT
Ранг доходности на риск EVNT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVNT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVNT: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVNT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVNT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVNT: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c EVNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и AltShares Event-Driven ETF (EVNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSEVNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.49

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.24

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.41

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

10.89

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. EVNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVNT равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и EVNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSEVNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.50

+0.31

Просадки

Сравнение просадок EHLS и EVNT

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки EVNT в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и EVNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSEVNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-13.85%

-5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-3.35%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.67%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-3.80%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.05%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и EVNT

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с AltShares Event-Driven ETF (EVNT) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSEVNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

1.26%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

3.69%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

7.64%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

9.25%

+10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

9.25%

+10.49%

Сравнение комиссий EHLS и EVNT

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии EVNT в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и EVNT

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVNT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%.

ПозицияTTM2025202420232022
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%
EVNT
AltShares Event-Driven ETF		4.63%4.78%0.66%0.59%2.61%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and EVNT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.20%) compared to EVNT (1.26%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs EVNT's -13.85%.

On 1-year performance, EHLS leads with 24.61% vs 11.36% for EVNT. On fees, EVNT is cheaper at 1.30% per year. On volatility, EVNT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 24.61% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EVNT is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

EVNT has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.00% for EHLS.

EHLS is categorized as Long-Short, while EVNT is Event Driven. They also come from different issuers: N/A and AltShares. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 1.30% for EVNT.

EVNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и EVNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор