Сравнение EHF1.DE с 10AI.DE
EHF1.DE (Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR) and 10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - EHF1.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield while 10AI.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, EHF1.DE returned 12.67%/yr vs 10.40%/yr for 10AI.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EHF1.DE charges 0.23%/yr vs 0.15%/yr for 10AI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EHF1.DE и 10AI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHF1.DE показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у 10AI.DE с доходностью 10.80%.
EHF1.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.77%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 9.42%
10AI.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 6.78%
- С начала года
- 10.80%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHF1.DE и 10AI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 12.77% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | -9.78% | 27.00% | -7.44% |
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 10.80% | 20.22% | 8.28% | 15.64% | -9.34% | 25.18% | -3.12% | 27.74% | -12.64% |
Correlation
The correlation between EHF1.DE and 10AI.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.86 |
Over the past year, the correlation between EHF1.DE and 10AI.DE has dropped to 0.64 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHF1.DE vs. 10AI.DE — Ранг доходности на риск
EHF1.DE
10AI.DE
Сравнение EHF1.DE c 10AI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHF1.DE | 10AI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.16 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 8.28 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHF1.DE и 10AI.DE
Максимальная просадка EHF1.DE за все время составила -38.13%, что больше максимальной просадки 10AI.DE в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHF1.DE и 10AI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHF1.DE | 10AI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -35.69% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -9.45% | +3.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.89% | -16.63% | +3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -19.53% | +3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.77% | +1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.88% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.47% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHF1.DE и 10AI.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) имеют волатильность 3.24% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHF1.DE | 10AI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.10% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 10.88% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 12.95% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 14.17% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.61% | 15.93% | -1.32% |
Сравнение комиссий EHF1.DE и 10AI.DE
EHF1.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии 10AI.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHF1.DE и 10AI.DE
EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10AI.DE Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 2.27% | 2.51% | 2.82% | 2.77% | 3.02% | 2.17% | 2.07% | 3.19% | 3.15% |
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHF1.DE and 10AI.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 10AI.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
10AI.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.23% for EHF1.DE.
EHF1.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield, while 10AI.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.23% for EHF1.DE and 0.15% for 10AI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EHF1.DE и 10AI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор