PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHF1.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHF1.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

EHF1.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHF1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe High Dividend Yield. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHF1.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHF1.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EHF1.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR		6.78%19.17%9.83%14.12%1.04%18.25%-9.78%9.99%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, EHF1.DE показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

EHF1.DE

1 день
1.26%
1 месяц
1.61%
С начала года
6.78%
6 месяцев
12.41%
1 год
16.79%
3 года*
14.91%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с EHF1.DE:
EHF1.DE с VUAA.LEHF1.DE с IVVEHF1.DE с IS3Q.DEEHF1.DE с SCHDEHF1.DE с IUVD.LEHF1.DE с LYP6.DEEHF1.DE с ELFC.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий EHF1.DE и VWCE.DE

EHF1.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EHF1.DE
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

EHF1.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHF1.DE
Ранг доходности на риск EHF1.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHF1.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHF1.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHF1.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHF1.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHF1.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHF1.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHF1.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.86

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.23

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.95

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

11.73

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHF1.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHF1.DE на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHF1.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHF1.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.86

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.72

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.68

-0.07

Корреляция

Корреляция между EHF1.DE и VWCE.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHF1.DE и VWCE.DE

Ни EHF1.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EHF1.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка EHF1.DE за все время составила -38.13%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHF1.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EHF1.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.13%

-33.43%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.90%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-21.07%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

-4.06%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-4.80%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.65%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EHF1.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что EHF1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHF1.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.40%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

8.53%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

15.78%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.28%

13.72%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.25%

-0.80%