Сравнение EHF1.DE с IUVD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L).
EHF1.DE и IUVD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHF1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe High Dividend Yield. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. IUVD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value TR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHF1.DE и IUVD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHF1.DE и IUVD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 6.78% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | -9.78% | 24.88% | -1.22% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 7.34% | 17.22% | 13.54% | 11.12% | -9.57% | 39.33% | -9.53% | 28.47% | -5.46% |
Разные валюты инструментов
EHF1.DE торгуется в EUR, в то время как IUVD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EHF1.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IUVD.L с доходностью 7.34%.
EHF1.DE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
IUVD.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 17.51%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHF1.DE и IUVD.L
EHF1.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IUVD.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EHF1.DE vs. IUVD.L — Ранг доходности на риск
EHF1.DE
IUVD.L
Сравнение EHF1.DE c IUVD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHF1.DE | IUVD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.09 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 5.82 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 21.20 | -12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHF1.DE | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.55 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.58 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EHF1.DE и IUVD.L составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHF1.DE и IUVD.L
EHF1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.55% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.85% | 2.26% | 2.26% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок EHF1.DE и IUVD.L
Максимальная просадка EHF1.DE за все время составила -38.13%, примерно равная максимальной просадке IUVD.L в -38.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHF1.DE и IUVD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHF1.DE | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -39.67% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.63% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -26.77% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -4.90% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -8.27% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.01% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHF1.DE и IUVD.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) составляет 4.00%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что EHF1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHF1.DE | IUVD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 6.61% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 11.28% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 18.82% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 17.20% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 19.81% | -4.36% |