Сравнение EHF1.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
EHF1.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHF1.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe High Dividend Yield. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHF1.DE и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHF1.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHF1.DE Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR | 6.78% | 19.17% | 9.83% | 14.12% | 1.04% | 18.25% | -9.78% | 12.32% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.65% | 3.44% | 33.54% | 22.89% | -13.59% | 39.02% | 7.96% | 12.33% |
Разные валюты инструментов
EHF1.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EHF1.DE показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -2.59%.
EHF1.DE
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHF1.DE и VUAA.L
EHF1.DE берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EHF1.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
EHF1.DE
VUAA.L
Сравнение EHF1.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHF1.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.91 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.37 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 7.92 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHF1.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.60 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.76 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между EHF1.DE и VUAA.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHF1.DE и VUAA.L
Ни EHF1.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EHF1.DE и VUAA.L
Максимальная просадка EHF1.DE за все время составила -38.13%, что больше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHF1.DE и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHF1.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.13% | -34.05% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -8.33% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -24.36% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -5.72% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -5.20% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.89% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHF1.DE и VUAA.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (EHF1.DE) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EHF1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHF1.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.62% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 9.11% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 17.06% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.28% | 15.89% | -3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.91% | -2.46% |