Сравнение EHDV.DE с IBCK.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE).

EHDV.DE и IBCK.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EHDV.DE и IBCK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHDV.DE и IBCK.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	7.70%	36.57%	9.85%	13.76%	-9.06%	21.20%	-19.46%	13.72%	-12.46%	6.15%
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)	-2.57%	-0.69%	25.61%	6.20%	-6.04%	35.73%	-2.18%	34.85%	-1.47%	2.29%

Доходность по периодам

С начала года, EHDV.DE показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у IBCK.DE с доходностью -2.57%. За последние 10 лет акции EHDV.DE уступали акциям IBCK.DE по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.65% соответственно.

EHDV.DE

1 день: 0.57%

1 месяц: 2.99%

С начала года: 7.70%

6 месяцев: 13.28%

1 год: 26.93%

3 года*: 20.17%

5 лет*: 12.96%

10 лет*: 6.41%

IBCK.DE

1 день: 0.25%

1 месяц: -3.44%

С начала года: -2.57%

6 месяцев: -0.41%

1 год: -1.41%

3 года*: 8.95%

5 лет*: 8.57%

10 лет*: 9.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Название символа

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EHDV.DE:

EHDV.DE с UIME.DE EHDV.DE с SLVO EHDV.DE с FLXD.DE EHDV.DE с IGF EHDV.DE с VDIV.DE EHDV.DE с FUSA.DE EHDV.DE с EXSH.DE

Часто сравнивают с IBCK.DE:

IBCK.DE с EUNZ.DE IBCK.DE с IQQ0.DE IBCK.DE с N1ES.DE IBCK.DE с SWDA.L IBCK.DE с BRK-B IBCK.DE с FXI IBCK.DE с VOOG

Сравнение комиссий EHDV.DE и IBCK.DE

EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IBCK.DE в 0.20%.

EHDV.DE

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

IBCK.DE

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EHDV.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EHDV.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IBCK.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHDV.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EHDV.DE	IBCK.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.04	-0.11	+2.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.50	-0.05	+2.55
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	0.99	+0.42
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.70	0.28	+4.42
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.17	0.88	+14.29
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHDV.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHDV.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа IBCK.DE равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHDV.DE и IBCK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EHDV.DE	IBCK.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.04	-0.11	+2.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.95	0.68	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	0.68	-0.28
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.85	-0.41

Корреляция

Корреляция между EHDV.DE и IBCK.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHDV.DE и IBCK.DE

Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist	4.08%	4.70%	5.79%	5.57%	5.62%	4.18%	1.36%
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHDV.DE и IBCK.DE

Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки IBCK.DE в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и IBCK.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EHDV.DE	IBCK.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.47%	-33.11%	-8.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.71%	-9.12%	-0.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.55%	-17.55%	-5.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.47%	-33.11%	-8.36%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.70%	-7.77%	+7.07%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.42%	-4.50%	-3.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.89%	1.91%	-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EHDV.DE и IBCK.DE

Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EHDV.DE	IBCK.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	2.61%	+2.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.60%	6.13%	+1.47%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.13%	13.36%	-0.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.47%	12.43%	+1.04%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.00%	14.06%	+1.94%

Сравнение EHDV.DE с IBCK.DE

Доходность

Сравнение доходности EHDV.DE и IBCK.DE

Сравнение доходности по годам EHDV.DE и IBCK.DE

Доходность по периодам

EHDV.DE

IBCK.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EHDV.DE и IBCK.DE

Доходность на риск

EHDV.DE vs. IBCK.DE — Ранг доходности на риск

EHDV.DE

IBCK.DE

Сравнение EHDV.DE c IBCK.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EHDV.DE vs. IBCK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHDV.DE и IBCK.DE

Просадки

Сравнение просадок EHDV.DE и IBCK.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EHDV.DE и IBCK.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)