Сравнение EHDV.DE с 5ESG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE).
EHDV.DE и 5ESG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHDV.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность EURO iSTOXX High Dividend Low Volatility 50 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. 5ESG.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EHDV.DE и 5ESG.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EHDV.DE и 5ESG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 7.09% | 36.57% | 9.85% | 13.76% | -9.06% | 21.20% | 24.63% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | -2.88% | 5.31% | 31.42% | 24.24% | -13.76% | 43.86% | 35.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EHDV.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у 5ESG.DE с доходностью -2.88%.
EHDV.DE
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 6.36%
5ESG.DE
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHDV.DE и 5ESG.DE
EHDV.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 5ESG.DE в 0.17%.
Доходность на риск
EHDV.DE vs. 5ESG.DE — Ранг доходности на риск
EHDV.DE
5ESG.DE
Сравнение EHDV.DE c 5ESG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHDV.DE | 5ESG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.69 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.02 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.36 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 5.37 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHDV.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 0.69 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.08 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между EHDV.DE и 5ESG.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHDV.DE и 5ESG.DE
Дивидендная доходность EHDV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как 5ESG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHDV.DE Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist | 4.10% | 4.70% | 5.79% | 5.57% | 5.62% | 4.18% | 1.36% |
5ESG.DE Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EHDV.DE и 5ESG.DE
Максимальная просадка EHDV.DE за все время составила -41.47%, что больше максимальной просадки 5ESG.DE в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHDV.DE и 5ESG.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EHDV.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.47% | -23.40% | -18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.93% | -13.70% | +2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -23.40% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -4.93% | +3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -3.98% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.21% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EHDV.DE и 5ESG.DE
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist (EHDV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (5ESG.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что EHDV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5ESG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EHDV.DE | 5ESG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.74% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 8.35% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.13% | 16.96% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.24% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 16.96% | -0.96% |