PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGUS с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares Silver Trust (SLV).

EGUS и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGUS и SLV

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		-8.81%19.02%32.85%27.00%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%0.97%

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

EGUS

1 день
1.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.88%
1 год
21.37%
3 года*
21.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FXAIXEGUS с FGDLEGUS с FELGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий EGUS и SLV

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Доходность на риск

EGUS vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.16

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.23

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.82

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

8.70

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.16

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.25

+0.85

Корреляция

Корреляция между EGUS и SLV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и SLV

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.24%0.22%0.25%0.36%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGUS и SLV

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

EGUSSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-76.28%

+51.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-42.45%

+26.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-35.47%

+23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-44.76%

+41.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

13.77%

-9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и SLV

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 6.98%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGUSSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

16.96%

-9.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

57.27%

-43.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

57.07%

-35.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

35.27%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

31.35%

-12.04%