PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGUS с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с RFDA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EGUS is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 24.93%/yr vs 19.22%/yr for RFDA. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 15.61%.

EGUS

1 день
-0.16%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
17.66%
С начала года
12.07%
1 год
23.33%
3 года*
24.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.05%

RFDA

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
13.75%
С начала года
15.61%
1 год
26.29%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.40%
Всё время*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EGUS

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
$142.96K$109.78K$166.29K

RFDA

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
$163.00K$125.22K$115.28K

Сравнение доходности по годам EGUS и RFDA

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.07%19.02%32.85%27.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		15.61%16.42%20.12%9.67%

Correlation

The correlation between EGUS and RFDA is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.76

The correlation between EGUS and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и RFDA

Секторы
EGUS
RFDA

Технологии

55.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

9.9%
6.2%

Промышленность

7.2%
9.3%

Здравоохранение

6.2%
12.2%

Финансовые услуги

4.2%
18.8%

Недвижимость

1.7%
5.1%

Энергетика

1.1%
11.1%

Коммунальные услуги

1.1%
4.9%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Потребительский защитный сектор

0.2%
7.1%

Технологии

EGUS
55.6%
RFDA
15.4%

Потребительский циклический сектор

EGUS
11.9%
RFDA
8.1%

Коммуникационные услуги

EGUS
9.9%
RFDA
6.2%

Промышленность

EGUS
7.2%
RFDA
9.3%

Здравоохранение

EGUS
6.2%
RFDA
12.2%

Финансовые услуги

EGUS
4.2%
RFDA
18.8%

Недвижимость

EGUS
1.7%
RFDA
5.1%

Энергетика

EGUS
1.1%
RFDA
11.1%

Коммунальные услуги

EGUS
1.1%
RFDA
4.9%

Сырьевые материалы

EGUS
0.8%
RFDA
1.8%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
RFDA
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FGDLEGUS с FELGEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с VUGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

EGUS vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EGUS c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGUSRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.28

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.12

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

4.85

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

17.35

-12.59

EGUS vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа RFDA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGUS и RFDA

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-34.60%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-5.45%

-10.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-19.35%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.33%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.69%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

1.52%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и RFDA

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

2.95%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

8.69%

+5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.21%

11.60%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.73%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.84%

+2.50%

Сравнение комиссий EGUS и RFDA

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и RFDA

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности RFDA в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.21%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

EGUS and RFDA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGUS has higher volatility (5.68%) compared to RFDA (2.95%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs RFDA's -34.60%.

On 3-year performance, EGUS leads with 24.93% vs 19.22% for RFDA. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 24.93% return vs 19.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.21% for EGUS.

They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор