PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. EGUS is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 26.92%/yr vs 22.35%/yr for AVUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

EGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
8.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.26%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и AVUS

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.08%19.02%32.85%27.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%11.48%

Correlation

The correlation between EGUS and AVUS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.82

The correlation between EGUS and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и AVUS

Секторы
EGUS
AVUS

Технологии

59.1%
27.5%

Потребительский циклический сектор

13.9%
11.8%

Промышленность

6.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.8%

Здравоохранение

5.9%
7.1%

Финансовые услуги

4.3%
15.2%

Недвижимость

1.3%
0.2%

Энергетика

1.1%
7.4%

Сырьевые материалы

0.7%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.4%

Коммунальные услуги

0.2%
2.5%

Технологии

EGUS
59.1%
AVUS
27.5%

Потребительский циклический сектор

EGUS
13.9%
AVUS
11.8%

Промышленность

EGUS
6.8%
AVUS
11.5%

Коммуникационные услуги

EGUS
6.6%
AVUS
9.8%

Здравоохранение

EGUS
5.9%
AVUS
7.1%

Финансовые услуги

EGUS
4.3%
AVUS
15.2%

Недвижимость

EGUS
1.3%
AVUS
0.2%

Энергетика

EGUS
1.1%
AVUS
7.4%

Сырьевые материалы

EGUS
0.7%
AVUS
2.7%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
AVUS
4.4%

Коммунальные услуги

EGUS
0.2%
AVUS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

EGUS vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.68

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.66

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

4.14

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

18.85

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.68

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.80

+0.65

Просадки

Сравнение просадок EGUS и AVUS

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-37.04%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-7.85%

-7.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-19.74%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.46%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-5.09%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

1.72%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и AVUS

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.98%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.00%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

12.15%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

17.29%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

20.85%

-1.70%

Сравнение комиссий EGUS и AVUS

EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и AVUS

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGUS and AVUS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGUS has higher volatility (3.98%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs AVUS's -37.04%.

On 3-year performance, EGUS leads with 26.92% vs 22.35% for AVUS. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.92% return vs 22.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.19% for EGUS.

EGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and American Century. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор