PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRW.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRW.L с PRIE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGRW.L (WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR) and PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - EGRW.L tracks the MSCI EMU NR EUR while PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EGRW.L returned 4.03%/yr vs 7.10%/yr for PRIE.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EGRW.L charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for PRIE.L.

Доходность

Сравнение доходности EGRW.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGRW.L торгуется в EUR, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRW.L показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у PRIE.L с доходностью 7.87%.

EGRW.L

1 день
0.10%
1 месяц
5.62%
С начала года
6.24%
6 месяцев
7.82%
1 год
10.12%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
0.44%
1 месяц
3.46%
С начала года
7.87%
6 месяцев
7.58%
1 год
13.93%
3 года*
10.75%
5 лет*
7.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRW.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		6.24%13.09%-2.45%20.16%-19.52%24.63%6.48%15.57%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		7.87%16.51%5.89%12.49%-11.41%22.32%-5.64%10.43%

Correlation

The correlation between EGRW.L and PRIE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.47

Over the past year, EGRW.L and PRIE.L have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EGRW.L и PRIE.L

Секторы
EGRW.L
PRIE.L

Промышленность

24.4%
19.2%

Потребительский циклический сектор

23.1%
6.5%

Финансовые услуги

17.0%
24.2%

Технологии

9.6%
9.4%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.3%

Здравоохранение

2.9%
13.4%

Сырьевые материалы

2.7%
5.2%

Энергетика

1.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
8.4%

Недвижимость

0.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.2%
4.6%

Промышленность

EGRW.L
24.4%
PRIE.L
19.2%

Потребительский циклический сектор

EGRW.L
23.1%
PRIE.L
6.5%

Финансовые услуги

EGRW.L
17.0%
PRIE.L
24.2%

Технологии

EGRW.L
9.6%
PRIE.L
9.4%

Коммуникационные услуги

EGRW.L
9.3%
PRIE.L
3.3%

Здравоохранение

EGRW.L
2.9%
PRIE.L
13.4%

Сырьевые материалы

EGRW.L
2.7%
PRIE.L
5.2%

Энергетика

EGRW.L
1.2%
PRIE.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

EGRW.L
0.9%
PRIE.L
8.4%

Недвижимость

EGRW.L
0.3%
PRIE.L
0.6%

Коммунальные услуги

EGRW.L
0.2%
PRIE.L
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с EGRW.L:
EGRW.L с EUEA.ASEGRW.L с LGGE.DEEGRW.L с MMS.LEGRW.L с CS1.LEGRW.L с FLXD.LEGRW.L с SX5S.LEGRW.L с GBSP.L
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ

Доходность на риск

EGRW.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRW.L
Ранг доходности на риск EGRW.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRW.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRW.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRW.LPRIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.08

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.56

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.45

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

5.25

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRW.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRW.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRW.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRW.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.08

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.48

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.45

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EGRW.L и PRIE.L

Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки PRIE.L в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и PRIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRW.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-36.11%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.54%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-16.26%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-20.28%

-9.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.45%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-5.64%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.65%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRW.L и PRIE.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что EGRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRW.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.19%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.65%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.90%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

14.65%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

16.72%

+8.54%

Сравнение комиссий EGRW.L и PRIE.L

EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRW.L и PRIE.L

Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности PRIE.L в 0.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		2.09%2.15%2.28%2.00%2.30%1.72%1.04%1.61%1.94%1.37%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGRW.L and PRIE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for EGRW.L.

EGRW.L tracks MSCI EMU NR EUR, while PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and Amundi. Their fees differ too: 0.29% for EGRW.L and 0.05% for PRIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRW.L и PRIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор