PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGRW.L с FLXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGRW.L и FLXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRW.L и FLXD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
-2.99%13.09%-2.45%20.16%-19.52%24.63%6.48%32.60%-14.26%5.51%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
10.24%24.64%13.75%11.55%0.78%17.74%-4.04%21.03%-12.31%-0.71%
Разные валюты инструментов

EGRW.L торгуется в EUR, в то время как FLXD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у FLXD.L с доходностью 10.24%.


EGRW.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.09%
3 года*
4.36%
5 лет*
3.73%
10 лет*

FLXD.L

1 день
0.79%
1 месяц
1.11%
С начала года
10.24%
6 месяцев
14.22%
1 год
22.12%
3 года*
19.68%
5 лет*
13.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Сравнение комиссий EGRW.L и FLXD.L

EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FLXD.L в 0.25%.


Доходность на риск

EGRW.L vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRW.L
Ранг доходности на риск EGRW.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRW.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRW.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

FLXD.L
Ранг доходности на риск FLXD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRW.L c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGRW.LFLXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.93

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.44

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.41

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

2.50

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

13.40

-13.39

EGRW.L vs. FLXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRW.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FLXD.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRW.L и FLXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGRW.LFLXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.93

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.24

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между EGRW.L и FLXD.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRW.L и FLXD.L

Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FLXD.L в 4.35%


TTM202520242023202220212020201920182017
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
2.29%2.15%2.28%2.00%2.30%1.72%1.04%1.61%1.94%1.37%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
4.35%4.90%5.18%5.75%5.87%5.51%3.90%1.53%1.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRW.L и FLXD.L

Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки FLXD.L в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и FLXD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGRW.LFLXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-29.71%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.39%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-11.76%

-18.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

0.00%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.19%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

1.44%

+3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRW.L и FLXD.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EGRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGRW.LFLXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.63%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

6.42%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

11.43%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

11.22%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

13.71%

+11.69%