Сравнение EGRW.L с FLXD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L).
EGRW.L и FLXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. FLXD.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRW.L и FLXD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRW.L и FLXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -2.99% | 13.09% | -2.45% | 20.16% | -19.52% | 24.63% | 6.48% | 32.60% | -14.26% | 5.51% |
FLXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.24% | 24.64% | 13.75% | 11.55% | 0.78% | 17.74% | -4.04% | 21.03% | -12.31% | -0.71% |
Разные валюты инструментов
EGRW.L торгуется в EUR, в то время как FLXD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGRW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у FLXD.L с доходностью 10.24%.
EGRW.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
FLXD.L
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 22.12%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRW.L и FLXD.L
EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FLXD.L в 0.25%.
Доходность на риск
EGRW.L vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск
EGRW.L
FLXD.L
Сравнение EGRW.L c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRW.L | FLXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.93 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.44 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.50 | -2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 13.40 | -13.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRW.L | FLXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.93 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.24 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EGRW.L и FLXD.L составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRW.L и FLXD.L
Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FLXD.L в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.29% | 2.15% | 2.28% | 2.00% | 2.30% | 1.72% | 1.04% | 1.61% | 1.94% | 1.37% |
FLXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 4.35% | 4.90% | 5.18% | 5.75% | 5.87% | 5.51% | 3.90% | 1.53% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRW.L и FLXD.L
Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки FLXD.L в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и FLXD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRW.L | FLXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -29.71% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -7.39% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -11.76% | -18.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | 0.00% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -4.19% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 1.44% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRW.L и FLXD.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что EGRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRW.L | FLXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 3.63% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 6.42% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 11.43% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 11.22% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 13.71% | +11.69% |