Сравнение EGRW.L с SX5S.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L).
EGRW.L и SX5S.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRW.L и SX5S.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRW.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -2.99% | 13.09% | -2.45% | 20.16% | -19.52% | 24.63% | 6.48% | 32.60% | -14.26% | 2.49% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | -0.49% | 21.02% | 11.26% | 22.45% | -8.76% | 23.19% | -3.31% | 30.05% | -11.72% | -1.11% |
Разные валюты инструментов
EGRW.L торгуется в EUR, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGRW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у SX5S.L с доходностью -0.49%.
EGRW.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRW.L и SX5S.L
EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%.
Доходность на риск
EGRW.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
EGRW.L
SX5S.L
Сравнение EGRW.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRW.L | SX5S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 0.98 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 3.40 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRW.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EGRW.L и SX5S.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRW.L и SX5S.L
Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как SX5S.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.29% | 2.15% | 2.28% | 2.00% | 2.30% | 1.72% | 1.04% | 1.61% | 1.94% | 1.37% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRW.L и SX5S.L
Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и SX5S.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRW.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -32.54% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.43% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | -21.71% | -8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -7.43% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -5.47% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 3.14% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRW.L и SX5S.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что EGRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRW.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 6.73% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.00% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 17.10% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 17.70% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 20.52% | +4.88% |