Сравнение EGRW.L с GBSP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L).

EGRW.L и GBSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGRW.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRW.L и GBSP.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR	-2.99%	13.09%	-2.45%	20.16%	-19.52%	24.63%	6.48%	32.60%	-14.26%	2.49%
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	10.79%	54.78%	31.04%	14.12%	-6.79%	1.26%	15.22%	21.85%	-5.72%	0.81%

Разные валюты инструментов

EGRW.L торгуется в EUR, в то время как GBSP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBSP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у GBSP.L с доходностью 10.79%.

EGRW.L

1 день: 3.21%

1 месяц: -4.82%

С начала года: -2.99%

6 месяцев: 2.81%

1 год: 6.09%

3 года*: 4.36%

5 лет*: 3.73%

10 лет*: —

GBSP.L

1 день: 0.00%

1 месяц: -6.70%

С начала года: 10.79%

6 месяцев: 24.10%

1 год: 44.43%

3 года*: 32.79%

5 лет*: 20.43%

10 лет*: 11.37%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Название символа

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Часто сравнивают с EGRW.L:

EGRW.L с EUEA.AS EGRW.L с LGGE.DE EGRW.L с MMS.L EGRW.L с FLXD.L EGRW.L с CS1.L EGRW.L с SX5S.L EGRW.L с LCUK.L

Часто сравнивают с GBSP.L:

GBSP.L с SGLN.L GBSP.L с PHGP.L GBSP.L с SGLS.L GBSP.L с GLDW.L GBSP.L с ESGP.L GBSP.L с IGLN.L GBSP.L с GOLD.TO

Сравнение комиссий EGRW.L и GBSP.L

EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.

EGRW.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

GBSP.L

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Доходность на риск

EGRW.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GBSP.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRW.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EGRW.L	GBSP.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.39	1.66	-1.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.15	-1.52
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.30	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.00	2.74	-2.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.01	9.47	-9.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRW.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRW.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRW.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EGRW.L	GBSP.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.39	1.66	-1.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	1.12	-0.82
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.67	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.37	+0.13

Корреляция

Корреляция между EGRW.L и GBSP.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRW.L и GBSP.L

Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как GBSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR	2.29%	2.15%	2.28%	2.00%	2.30%	1.72%	1.04%	1.61%	1.94%	1.37%
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRW.L и GBSP.L

Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки GBSP.L в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и GBSP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EGRW.L	GBSP.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.84%	-37.30%	+5.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.33%	-17.53%	+6.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.05%	-22.05%	-8.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-22.99%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.63%	-12.08%	+4.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.45%	-17.58%	+11.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.51%	4.68%	-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRW.L и GBSP.L

Текущая волатильность для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) составляет 7.15%, в то время как у WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что EGRW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EGRW.L	GBSP.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.15%	11.56%	-4.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.66%	22.59%	-10.93%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.02%	26.62%	-9.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.92%	18.19%	+2.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.40%	16.89%	+8.51%

Сравнение EGRW.L с GBSP.L

Доходность

Сравнение доходности EGRW.L и GBSP.L

Сравнение доходности по годам EGRW.L и GBSP.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EGRW.L

GBSP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EGRW.L и GBSP.L

Доходность на риск

EGRW.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

EGRW.L

GBSP.L

Сравнение EGRW.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EGRW.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRW.L и GBSP.L

Просадки

Сравнение просадок EGRW.L и GBSP.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EGRW.L и GBSP.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)