Сравнение EGRW.L с CS1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L).

EGRW.L и CS1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. CS1.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность BME IBEX 35 NR EUR. Фонд был запущен 16 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGRW.L и CS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRW.L и CS1.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR	-2.99%	13.09%	-2.45%	20.16%	-19.52%	24.63%	6.48%	32.60%	-14.26%	2.49%
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)	2.09%	54.15%	19.62%	26.77%	-0.51%	7.14%	-12.51%	15.14%	-12.51%	-5.20%

Разные валюты инструментов

EGRW.L торгуется в EUR, в то время как CS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CS1.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у CS1.L с доходностью 2.09%.

EGRW.L

1 день: 3.21%

1 месяц: -4.82%

С начала года: -2.99%

6 месяцев: 2.81%

1 год: 6.09%

3 года*: 4.36%

5 лет*: 3.73%

10 лет*: —

CS1.L

1 день: 3.40%

1 месяц: -1.60%

С начала года: 2.09%

6 месяцев: 14.93%

1 год: 36.53%

3 года*: 28.37%

5 лет*: 19.65%

10 лет*: 10.94%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Название символа

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с EGRW.L:

EGRW.L с EUEA.AS EGRW.L с LGGE.DE EGRW.L с MMS.L EGRW.L с FLXD.L EGRW.L с GBSP.L EGRW.L с LCUK.L EGRW.L с SX5S.L

Часто сравнивают с CS1.L:

CS1.L с VOO CS1.L с ^GSPC CS1.L с WDEP.L CS1.L с CSWG.L CS1.L с PRUK.L CS1.L с EDIV.L CS1.L с FEQD.L

Сравнение комиссий EGRW.L и CS1.L

EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии CS1.L в 0.25%.

EGRW.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

CS1.L

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

EGRW.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CS1.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRW.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EGRW.L	CS1.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.39	2.03	-1.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.51	-1.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.09	1.39	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.00	3.29	-3.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.01	12.26	-12.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRW.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRW.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа CS1.L равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRW.L и CS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EGRW.L	CS1.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.39	2.03	-1.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	1.19	-0.89
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.45	+0.04

Корреляция

Корреляция между EGRW.L и CS1.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRW.L и CS1.L

Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как CS1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR	2.29%	2.15%	2.28%	2.00%	2.30%	1.72%	1.04%	1.61%	1.94%	1.37%
CS1.L Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRW.L и CS1.L

Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки CS1.L в -40.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и CS1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EGRW.L	CS1.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.84%	-38.87%	+7.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.33%	-10.34%	-0.99%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.05%	-18.82%	-11.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.87%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.63%	-5.21%	-2.42%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.45%	-10.44%	+3.99%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.51%	2.98%	+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRW.L и CS1.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (C) (CS1.L) имеют волатильность 7.15% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EGRW.L	CS1.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.15%	7.44%	-0.29%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.66%	12.38%	-0.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.02%	17.99%	-0.97%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.92%	16.55%	+4.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	25.40%	18.90%	+6.50%

Сравнение EGRW.L с CS1.L

Доходность

Сравнение доходности EGRW.L и CS1.L

Сравнение доходности по годам EGRW.L и CS1.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EGRW.L

CS1.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EGRW.L и CS1.L

Доходность на риск

EGRW.L vs. CS1.L — Ранг доходности на риск

EGRW.L

CS1.L

Сравнение EGRW.L c CS1.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EGRW.L vs. CS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRW.L и CS1.L

Просадки

Сравнение просадок EGRW.L и CS1.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EGRW.L и CS1.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)