Сравнение EGRW.L с MMS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L).
EGRW.L и MMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGRW.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 нояб. 2016 г.. MMS.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI EMU Small Cap NR EUR. Фонд был запущен 7 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGRW.L и MMS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRW.L и MMS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | -2.99% | 13.09% | -6.29% |
MMS.L Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | -0.15% | -5.22% | 3.31% |
Разные валюты инструментов
EGRW.L торгуется в EUR, в то время как MMS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MMS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EGRW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у MMS.L с доходностью -0.15%.
EGRW.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
MMS.L
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRW.L и MMS.L
EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MMS.L в 0.40%.
Доходность на риск
EGRW.L vs. MMS.L — Ранг доходности на риск
EGRW.L
MMS.L
Сравнение EGRW.L c MMS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRW.L | MMS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -0.83 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -1.07 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.87 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | -0.13 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | -0.20 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRW.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.83 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.23 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между EGRW.L и MMS.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRW.L и MMS.L
Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как MMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRW.L WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR | 2.29% | 2.15% | 2.28% | 2.00% | 2.30% | 1.72% | 1.04% | 1.61% | 1.94% | 1.37% |
MMS.L Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EGRW.L и MMS.L
Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки MMS.L в -6.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и MMS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRW.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | 0.00% | -31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | 0.00% | -11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | 0.00% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | 0.00% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 0.00% | +4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRW.L и MMS.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist (MMS.L) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что EGRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRW.L | MMS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 1.18% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 2.80% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 4.92% | +12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 4.57% | +16.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 4.57% | +20.83% |