PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRW.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRW.L с JRDE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGRW.L (WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - EGRW.L tracks the MSCI EMU NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGRW.L returned 7.16%/yr vs 12.91%/yr for JRDE.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGRW.L charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.

Доходность

Сравнение доходности EGRW.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EGRW.L торгуется в EUR, в то время как JRDE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRDE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRW.L показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 7.42%.

EGRW.L

1 день
0.10%
1 месяц
5.62%
С начала года
6.24%
6 месяцев
7.82%
1 год
10.12%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

JRDE.L

1 день
0.39%
1 месяц
3.16%
С начала года
7.42%
6 месяцев
9.56%
1 год
15.88%
3 года*
12.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRW.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		6.24%13.09%-2.45%20.16%-19.52%1.08%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		7.42%19.11%7.14%16.83%-8.75%7.03%

Correlation

The correlation between EGRW.L and JRDE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.56

Over the past year, EGRW.L and JRDE.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов EGRW.L и JRDE.L

Секторы
EGRW.L
JRDE.L

Промышленность

24.4%
20.4%

Потребительский циклический сектор

23.1%
6.6%

Финансовые услуги

17.0%
23.7%

Технологии

9.6%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.3%
3.6%

Здравоохранение

2.9%
13.3%

Сырьевые материалы

2.7%
5.2%

Энергетика

1.2%
5.2%

Потребительский защитный сектор

0.9%
7.3%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.2%
6.0%

Промышленность

EGRW.L
24.4%
JRDE.L
20.4%

Потребительский циклический сектор

EGRW.L
23.1%
JRDE.L
6.6%

Финансовые услуги

EGRW.L
17.0%
JRDE.L
23.7%

Технологии

EGRW.L
9.6%
JRDE.L
8.7%

Коммуникационные услуги

EGRW.L
9.3%
JRDE.L
3.6%

Здравоохранение

EGRW.L
2.9%
JRDE.L
13.3%

Сырьевые материалы

EGRW.L
2.7%
JRDE.L
5.2%

Энергетика

EGRW.L
1.2%
JRDE.L
5.2%

Потребительский защитный сектор

EGRW.L
0.9%
JRDE.L
7.3%

Недвижимость

EGRW.L
0.3%
JRDE.L
0.1%

Коммунальные услуги

EGRW.L
0.2%
JRDE.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с EGRW.L:
EGRW.L с EUEA.ASEGRW.L с LGGE.DEEGRW.L с MMS.LEGRW.L с CS1.LEGRW.L с FLXD.LEGRW.L с SX5S.LEGRW.L с GBSP.L
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с V3EL.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

EGRW.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRW.L
Ранг доходности на риск EGRW.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRW.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRW.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRW.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRW.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRW.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.24

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.82

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.59

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

5.64

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRW.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRW.L на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRW.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRW.LJRDE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.24

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.69

-0.11

Просадки

Сравнение просадок EGRW.L и JRDE.L

Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -19.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRW.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-19.31%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.94%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-15.92%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.73%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-4.00%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.81%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRW.L и JRDE.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EGRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRW.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.07%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

10.30%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

12.77%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

14.52%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.26%

14.52%

+10.74%

Сравнение комиссий EGRW.L и JRDE.L

EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JRDE.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRW.L и JRDE.L

Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности JRDE.L в 2.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR		2.09%2.15%2.28%2.00%2.30%1.72%1.04%1.61%1.94%1.37%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		2.19%2.18%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGRW.L and JRDE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JRDE.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JRDE.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for EGRW.L.

EGRW.L tracks MSCI EMU NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for EGRW.L and 0.25% for JRDE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRW.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор