PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGRW.L с LCUK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGRW.L и LCUK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRW.L и LCUK.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
-2.99%13.09%-2.45%20.16%-19.52%24.63%6.48%32.60%-16.24%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist
5.19%14.69%14.31%9.52%-3.11%25.74%-16.61%26.28%-3.82%
Разные валюты инструментов

EGRW.L торгуется в EUR, в то время как LCUK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCUK.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EGRW.L показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у LCUK.L с доходностью 5.19%.


EGRW.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.09%
3 года*
4.36%
5 лет*
3.73%
10 лет*

LCUK.L

1 день
2.11%
1 месяц
-3.36%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.82%
1 год
14.69%
3 года*
13.50%
5 лет*
10.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Сравнение комиссий EGRW.L и LCUK.L

EGRW.L берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии LCUK.L в 0.04%.


Доходность на риск

EGRW.L vs. LCUK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGRW.L
Ранг доходности на риск EGRW.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRW.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRW.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRW.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRW.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина

LCUK.L
Ранг доходности на риск LCUK.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRW.L c LCUK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGRW.LLCUK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.93

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.23

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.38

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

5.91

-5.90

EGRW.L vs. LCUK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRW.L на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LCUK.L равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRW.L и LCUK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGRW.LLCUK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.93

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.03

Корреляция

Корреляция между EGRW.L и LCUK.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRW.L и LCUK.L

Дивидендная доходность EGRW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как LCUK.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
EGRW.L
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR
2.29%2.15%2.28%2.00%2.30%1.72%1.04%1.61%1.94%1.37%
LCUK.L
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist
0.00%0.00%3.68%3.05%3.94%3.86%3.00%3.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EGRW.L и LCUK.L

Максимальная просадка EGRW.L за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки LCUK.L в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRW.L и LCUK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EGRW.LLCUK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.84%

-35.54%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.55%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.05%

-12.65%

-17.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.63%

-5.03%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.99%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

2.56%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRW.L и LCUK.L

WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR (EGRW.L) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.L) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что EGRW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGRW.LLCUK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.71%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

9.78%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.80%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

14.23%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.40%

17.35%

+8.05%