PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRAX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRAX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRAX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRAX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		3.40%20.06%9.19%8.10%-2.30%3.35%4.49%14.43%-8.66%5.49%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EGRAX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EGRAX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 6.02% против 9.93% соответственно.

EGRAX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.06%
С начала года
3.40%
6 месяцев
9.63%
1 год
18.56%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.23%
10 лет*
6.02%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EGRAX:
EGRAX с OTRFXEGRAX с QALTXEGRAX с FARYXEGRAX с DYMIXEGRAX с GPAIXEGRAX с CGFIXEGRAX с RDMIX
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EGRAX и EXG

EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии EXG в 1.07%.

EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Доходность на риск

EGRAX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRAX
Ранг доходности на риск EGRAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRAX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRAXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.02

1.03

+3.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.79

1.55

+5.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.33

1.23

+1.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.73

1.32

+4.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.99

5.81

+18.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRAX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRAX на текущий момент составляет 5.02, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRAX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRAXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.02

1.03

+3.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

0.47

+1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.53

0.50

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.29

+0.91

Корреляция

Корреляция между EGRAX и EXG составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRAX и EXG

Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRAX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A		6.54%6.76%5.86%3.18%4.53%4.58%5.61%4.02%0.00%2.82%1.47%6.42%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EGRAX и EXG

Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRAXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.15%

-58.45%

+44.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-14.28%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.31%

-27.82%

+17.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.15%

-45.36%

+31.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.18%

-8.37%

+5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-9.68%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.23%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRAX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) составляет 1.77%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EGRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRAXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

7.47%

-5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

10.65%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

18.36%

-14.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.98%

17.38%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.94%

19.94%

-16.00%