PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с SDEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGPT с SDEM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).

EGPT и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGPT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Egypt Index. Фонд был запущен 16 февр. 2010 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и SDEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGPT и SDEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		9.06%32.01%4.02%12.64%-21.53%2.11%-11.13%17.56%-17.40%16.57%

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDEM

1 день
0.15%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.06%
6 месяцев
19.15%
1 год
31.51%
3 года*
18.51%
5 лет*
5.05%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с NVDAEGPT с TUREGPT с SMIN
Часто сравнивают с SDEM:
SDEM с SDIVSDEM с ALTYSDEM с EFASSDEM с SCHDSDEM с SPYSDEM с DGRWSDEM с KBWY

Сравнение комиссий EGPT и SDEM

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SDEM в 0.67%.

EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EGPT vs. SDEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
SDEM
Ранг доходности на риск SDEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c SDEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. SDEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTSDEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.07

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.18

—

Корреляция

Корреляция между EGPT и SDEM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и SDEM

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
SDEM
Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF		4.92%5.27%7.28%7.50%8.86%8.14%6.30%6.47%6.55%5.01%5.06%6.14%

Просадки

Сравнение просадок EGPT и SDEM

Загрузка...

Показатели просадок

EGPTSDEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.38%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.97%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и SDEM

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGPTSDEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.58%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.34%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.30%

—