PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

REMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-6.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
39.17%
1 год
160.26%
3 года*
6.64%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.22%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between EGPT and REMX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2010 г.

0.23

The correlation between EGPT and REMX shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и REMX

Секторы
EGPT
REMX

Недвижимость

30.5%

-

Сырьевые материалы

23.4%
100.0%

Финансовые услуги

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Технологии

8.0%

-

Промышленность

6.9%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

EGPT
30.5%
REMX

-

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
REMX
100.0%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
REMX

-

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
REMX

-

Технологии

EGPT
8.0%
REMX

-

Промышленность

EGPT
6.9%
REMX

-

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
REMX

-

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
REMX

-

Здравоохранение

EGPT
2.0%
REMX

-

Энергетика

EGPT
1.1%
REMX

-

Коммунальные услуги

EGPT

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

EGPT vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.36

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

-0.08

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и REMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-90.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-23.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-62.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-55.58%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-66.86%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.15%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и REMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

34.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

48.11%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

40.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

36.93%

—

Сравнение комиссий EGPT и REMX

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и REMX

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and REMX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REMX is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REMX is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while REMX is Materials. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.59% for REMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор