PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGPT с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с GREK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while GREK tracks the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GREK

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
9.31%
С начала года
15.83%
1 год
28.21%
3 года*
29.47%
5 лет*
27.17%
10 лет*
16.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		15.83%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between EGPT and GREK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.20

The correlation between EGPT and GREK shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и GREK

Секторы
EGPT
GREK

Недвижимость

30.5%
1.0%

Сырьевые материалы

23.4%
3.2%

Финансовые услуги

10.5%
48.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
1.1%

Технологии

8.0%

-

Промышленность

6.9%
13.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.0%

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

1.1%
7.6%

Коммунальные услуги

-

12.4%

Недвижимость

EGPT
30.5%
GREK
1.0%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
GREK
3.2%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
GREK
48.3%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
GREK
1.1%

Технологии

EGPT
8.0%
GREK

-

Промышленность

EGPT
6.9%
GREK
13.2%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
GREK
4.2%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
GREK
9.0%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
GREK

-

Энергетика

EGPT
1.1%
GREK
7.6%

Коммунальные услуги

EGPT

-

GREK
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с SMINEGPT с NVDA
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

EGPT vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GREK
Ранг доходности на риск GREK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGPTGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.17

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.09

—

EGPT vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGPT и GREK

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-79.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.53%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-44.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и GREK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

24.30%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.47%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

28.84%

—

Сравнение комиссий EGPT и GREK

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и GREK

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.58%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and GREK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

GREK has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT tracks MVIS Egypt Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.58% for GREK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор