PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between EGPT and DVYE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.23

The correlation between EGPT and DVYE shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и DVYE

Секторы
EGPT
DVYE

Недвижимость

30.5%
3.7%

Сырьевые материалы

23.4%
8.6%

Финансовые услуги

10.5%
28.4%

Потребительский защитный сектор

10.0%
2.4%

Технологии

8.0%
7.3%

Промышленность

6.9%
16.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.9%

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.3%

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

1.1%
19.1%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Недвижимость

EGPT
30.5%
DVYE
3.7%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
DVYE
8.6%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
DVYE
28.4%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
DVYE
2.4%

Технологии

EGPT
8.0%
DVYE
7.3%

Промышленность

EGPT
6.9%
DVYE
16.8%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
DVYE
1.9%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
DVYE
4.3%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
DVYE

-

Энергетика

EGPT
1.1%
DVYE
19.1%

Коммунальные услуги

EGPT

-

DVYE
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с EFAEGPT с SPYEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

EGPT vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.16

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и DVYE

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-47.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.49%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.83%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.37%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и DVYE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

14.32%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.99%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.39%

—

Сравнение комиссий EGPT и DVYE

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и DVYE

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DVYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and DVYE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DVYE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DVYE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT tracks MVIS Egypt Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.49% for DVYE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор